variance swap break-even
Nivået på realisert varians som gjør at en variance swap verken gir gevinst eller tap ved forfall. Tilsvarer vanligvis den implisitte variansen ved kontraktsinngåelse.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
variance swap cash settlement
Variance swap cash settlement er en oppgjørsmekanisme for variance swap-derivater, hvor differansen mellom realisert varians og strikeprisen gjøres opp i kontanter, uten fysisk levering av underliggen
variance swap charm
Variance swap charm er en tredjeordens risikofaktor som beskriver hvordan deltaet (følsomheten for underliggende pris) til en varianceswap endrer seg når tiden går. Det kalles også «delta decay» eller
variance swap collateral haircut
Reduksjon i den godkjente verdien av sikkerheter (collateral) som stilles for en variance swap, for å ta høyde for markedsrisiko og kredittrisiko.
variance swap CSA
En variance swap CSA er en avtale om sikkerhetsstillelse (Credit Support Annex) knyttet til en variance swap, et OTC-derivat som betaler differansen mellom realisert varians og en fastsatt streik. CSA
variance swap delta
Variance swap delta er et derivatbegrep som angir følsomheten til prisen (verdien) av en variance swap for endringer i prisen på det underliggende aktivumet, for eksempel en aksjeindeks eller en oblig
variance swap gamma
Variance swap gamma er et mål på andreordens følsomhet i en variance swap – det vil si hvor mye delta (førsteordens eksponering mot underliggende volatilitet) endrer seg når volatiliteten selv endrer
variance swap ISDA schedule
Et tillegg til ISDA-avtalen som detaljert spesifiserer vilkårene for en variance swap, inkludert beregningsmetode for realisert varians, strike, løpetid og oppgjørsmekanisme.
variance swap moneyness
Variance swap moneyness er forholdet mellom underliggende aktivs spotpris og innløsningskursen (strike) i en variance swap. Det angir hvor langt unna break-even swapen befinner seg, og brukes til å vu
variance swap netting
Variance swap netting er en prosess der to parter motregner sine gjensidige eksponeringer fra flere variance swap-avtaler, slik at de kun betaler nettobeløpet. Dette reduserer kredittrisiko og kapital
variance swap physical settlement
En oppgjørsmetode for variance swap der differansen mellom realisert og fastsatt varians gjøres opp ved fysisk levering av et underliggende instrument (f.eks. aksje eller obligasjon) i stedet for kont
variance swap rho
Variance swap rho er et mål på hvor mye verdien av en variance swap endres når den risikofrie renten endres med ett prosentpoeng.
variance swap skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser (strikes) i en variansswap, som gir et mål på markedets forventning om skjevhet i fremtidig volatilitet.
variance swap smile
Variance swap smile er et mønster som viser hvordan den implisitte volatiliteten i en variance swap varierer med strike-prisen. Det indikerer at markedet priser ulik risiko for ulike nivåer av fremtid
variance swap term structure
Kurven som viser implisitt volatilitet for variance swaps med ulike løpetider, og som gir innsikt i markedets forventninger til fremtidig volatilitet.
variance swap theta
Variance swap theta er den daglige eller periodiske endringen i verdien av en variansswap som følge av tidens gang, alt annet likt. Den måler hvor mye swapen taper eller tjener i verdi per dag på grun
variance swap time value
Variance swap time value er den delen av premien i en variance swap som ikke knytter seg til forventet realisert varians, men til tidsverdien av de underliggende opsjonene som brukes for å replikere s
variance swap vanna
Derivatbegrep som beskriver følsomheten til en variance swaps delta for endringer i volatilitet, eller følsomheten til vega for endringer i underliggende pris.
variance swap vega
Variance swap vega er et risikomål som angir hvor mye verdien av en variance swap endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng.
variance swap volga
Variance swap volga er et mål på hvor mye vegaen (følsomheten for endringer i implisitt volatilitet) til en variance swap endrer seg når volatiliteten i markedet endres. Det er et såkalt annengrads gr
Vega
Vega er et mål på hvor mye prisen på en opsjon endrer seg når den underliggende volatiliteten endrer seg med ett prosentpoeng. Det er et av de såkalte 'greske' målene i opsjonsprising.
Vega hedging
Vega hedging er en risikostyringsstrategi som tar sikte på å nøytralisere effekten av endringer i underliggende volatilitet på en opsjonsportefølje. Ved å ta motgående posisjoner i andre opsjoner elle
Vega risk
Vega risk er risikoen for tap eller gevinst som følge av endringer i underliggende aktivums implisitte volatilitet. Vega måler hvor mange kroner en opsjons pris endrer seg når den implisitte volatilit
Vendor due diligence
Vendor due diligence (VDD) er en systematisk gjennomgang av et selskaps finansielle, juridiske og operasjonelle forhold, utført på vegne av selgeren før en potensiell salgsprosess. Målet er å identifi
Vendor loan
Vendor loan, også kalt selgerlån, er en finansieringsform der selgeren av et selskap eller en eiendel låner penger til kjøperen som en del av kjøpesummen. Lånet nedbetales over tid med renter, og gir