value factor rebalance frequency
Value factor rebalance frequency angir hvor ofte en portefølje som investerer i verdiaksjer justeres for å opprettholde eksponeringen mot verdifaktoren.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «ADR» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
value factor z-score
Value factor z-score er et standardisert mål som viser hvor mange standardavvik en aksjes verdiratio (som P/E eller P/B) ligger fra gjennomsnittet i et utvalg. Det brukes i kvantitativ porteføljebyggi
valutabetaling payment exception
En valutabetaling payment exception er en betaling i utenlandsk valuta som blir stoppet for manuell kontroll eller feilretting før den kan fullføres.
Valutajustert EBITDA-margin
Valutajustert EBITDA-margin er et selskaps driftsmargin justert for effekter av valutakursendringer, slik at man får et mer sammenlignbart bilde av underliggende drift over tid.
Valutajustert net retention
Valutajustert net retention er et mål på hvor stor andel av bruttoavkastningen som blir igjen etter at kostnader, skatter og valutaeffekter er trukket fra. Det viser den reelle avkastningen i investor
valutaopsjon cash settlement
En valutaopsjon med cash settlement er en opsjon hvor gevinst eller tap ved utløp gjøres opp i kontanter, i stedet for at den underliggende valutaen leveres fysisk. Oppgjøret skjer ved at differansen
valutaopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet for valutaopsjoner er markedets forventning om fremtidige svingninger i valutakursen, utledet fra opsjonsprisen. Den reflekterer usikkerhet og påvirker opsjonens premie.
valutaopsjon realized volatility
Realized volatility er den faktiske historiske volatiliteten i en valutakurs over en gitt periode, målt ved standardavviket til logaritmiske daglige avkastninger. I valutaopsjonssammenheng brukes den
valutaopsjon vega
Vega måler hvor mye prisen på en valutaopsjon endrer seg når den underliggende volatiliteten (forventet svingning i valutakursen) endres med ett prosentpoeng. Jo høyere vega, desto mer påvirkes opsjon
valutaopsjon volga
Volga er et annengrads gresk mål for valutaopsjoner som viser hvordan opsjonens vega endres når den implisitte volatiliteten endres. Det er et mål på følsomheten for volatilitetens volatilitet, også k
Varekostnad
Varekostnad er kostnadene et selskap har ved kjøp og produksjon av varer som selges videre. Den inkluderer innkjøpspris, frakt, toll og andre direkte kostnader, men ekskluderer merverdiavgift. Varekos
varelager balanseført verdi
Regnskapsbegrep for verdien av varelageret i balansen, beregnet som kostpris eller laveste verdi etter fradrag for avskrivninger og nedskrivninger.
Variance swap
En variance swap er en derivatkontrakt der to parter avtaler å utveksle fremtidig realisert varians (kvadratet av volatilitet) mot en fastsatt streik-varians. Kontrakten brukes for å hedge eller speku
variance swap break-even
Nivået på realisert varians som gjør at en variance swap verken gir gevinst eller tap ved forfall. Tilsvarer vanligvis den implisitte variansen ved kontraktsinngåelse.
variance swap cash settlement
Variance swap cash settlement er en oppgjørsmekanisme for variance swap-derivater, hvor differansen mellom realisert varians og strikeprisen gjøres opp i kontanter, uten fysisk levering av underliggen
variance swap CSA
En variance swap CSA er en avtale om sikkerhetsstillelse (Credit Support Annex) knyttet til en variance swap, et OTC-derivat som betaler differansen mellom realisert varians og en fastsatt streik. CSA
variance swap delta
Variance swap delta er et derivatbegrep som angir følsomheten til prisen (verdien) av en variance swap for endringer i prisen på det underliggende aktivumet, for eksempel en aksjeindeks eller en oblig
variance swap early exercise
Variance swap early exercise er en klausul i en variance swap-kontrakt som gir kjøperen rett til å avslutte kontrakten før forfallsdato, basert på realisert varians frem til tidlig utøvelse.
variance swap initial margin
Variance swap initial margin er et sikkerhetsbeløp som må stilles ved inngåelse av en variansswap-kontrakt for å dekke potensiell fremtidig eksponering i en stressperiode. Beløpet beregnes basert på s
variance swap intrinsic value
Verdien av en variansswap dersom den avsluttes umiddelbart, beregnet som differansen mellom realisert varians og avtalt strike, multiplisert med kontraktens størrelse (vega-notional).
variance swap physical settlement
En oppgjørsmetode for variance swap der differansen mellom realisert og fastsatt varians gjøres opp ved fysisk levering av et underliggende instrument (f.eks. aksje eller obligasjon) i stedet for kont
variance swap skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser (strikes) i en variansswap, som gir et mål på markedets forventning om skjevhet i fremtidig volatilitet.
variance swap smile
Variance swap smile er et mønster som viser hvordan den implisitte volatiliteten i en variance swap varierer med strike-prisen. Det indikerer at markedet priser ulik risiko for ulike nivåer av fremtid
variance swap theta
Variance swap theta er den daglige eller periodiske endringen i verdien av en variansswap som følge av tidens gang, alt annet likt. Den måler hvor mye swapen taper eller tjener i verdi per dag på grun
variance swap vanna
Derivatbegrep som beskriver følsomheten til en variance swaps delta for endringer i volatilitet, eller følsomheten til vega for endringer i underliggende pris.