zero coupon bond consent solicitation
En prosess der utstederen av en nullkupongobligasjon innhenter samtykke fra obligasjonseierne for å endre vilkårene i obligasjonsavtalen, ofte mot en kompensasjon.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
zero coupon bond covenant package
En samlet pakke av investorbeskyttende vilkår (covenants) som er spesielt tilpasset nullkupongobligasjoner, hvor investoren ikke mottar løpende rentebetalinger, men får avkastning gjennom kursgevinst.
zero coupon bond dirty price
Prisen på en nullkupongobligasjon inkludert påløpt rente, som er det faktiske beløpet en kjøper betaler i markedet. Dirty price består av clean price (nåverdi av fremtidig kontantstrøm) pluss påløpt r
zero coupon bond duration
Zero coupon bond duration er et mål på hvor følsom prisen på en nullkupongobligasjon er for endringer i renten. Siden nullkupongobligasjoner ikke gir løpende rentebetalinger, er durationen alltid lik
zero coupon bond incurrence covenant
En kontraktsklausul i en nullkupongobligasjon som aktiveres og testes kun når utstederen foretar bestemte handlinger, som å utstede ny gjeld eller foreta store utbetalinger. Covenants skal beskytte ob
zero coupon bond konveksitet
Obligasjonsbegrep for zero coupon bond: mål på hvordan duration endres når renten endres.
zero coupon bond maintenance covenant
En zero coupon bond maintenance covenant er en klausul i en nullkupongobligasjon som krever at utstederen løpende oppfyller bestemte finansielle vilkår, for eksempel en maksimal gjeldsgrad eller minim
zero coupon bond make-whole call
En innløsningsmekanisme for nullkupongobligasjoner der utsteder kan innløse obligasjonen før forfall til en pris som tilsvarer nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene (inkludert implisitte kuponge
zero coupon bond OAS
Zero coupon bond OAS (Option-Adjusted Spread) er et mål på den relative avkastningen til en nullkupongobligasjon sammenlignet med en risikofri referanserente, justert for eventuelle innebygde opsjoner
zero coupon bond reopening
En zero coupon bond reopening er en ny utstedelse av obligasjoner i en eksisterende nullkupongobligasjonsserie, slik at nye investorer kan kjøpe obligasjoner med samme forfallsdato og vilkår som de op
zero coupon bond spread to mid-swap
Zero coupon bond spread to mid-swap er differansen mellom avkastningen på en nullkupongobligasjon og den tilsvarende swaprenten (mid-swap). Målet er å isolere kredittrisikoen ved å sammenligne med en
zero coupon bond tap issue
En zero coupon bond tap issue er en utvidelse av et eksisterende nullkupongobligasjonslån, der nye obligasjoner utstedes med samme vilkår som de opprinnelige for å øke likviditeten.
zero coupon bond tender offer
Et tilbud fra utstederen av en nullkupongobligasjon om å kjøpe tilbake obligasjonene før forfall, ofte til en pris over gjeldende markedsverdi.
zero coupon bond yield to call
Yield to call (YTC) for en nullkupongobligasjon er den årlige avkastningen investoren oppnår hvis obligasjonen blir innløst av utsteder på den første call-datoen, i stedet for ved ordinært forfall.
zero coupon bond yield to maturity
Yield to maturity (YTM) for en nullkupongobligasjon er den årlige avkastningen en investor oppnår ved å holde obligasjonen til forfall, forutsatt at den ble kjøpt til dagens markedspris og innløses ti
zero coupon bond z-spread
Zero coupon bond z-spread er det konstante påslaget over spotrentekurven som diskonterer obligasjonens eneste kontantstrøm (innløsningsbeløpet) til gjeldende markedspris. For nullkupongobligasjoner er
zero-kurve bear flattening
En bear flattening av zero-kurven innebærer at korte renter stiger mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte når sentralbanken strammer inn pengepolitikken, og kan signa
zero-kurve bear steepening
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor lange renter stiger mer enn korte renter, slik at rentekurven blir brattere. Dette skjer ofte i perioder med forventet økonomisk vekst eller inflasjon.
zero-kurve bull flattening
Zero-kurve bull flattening er en situasjon i rentemarkedet hvor langsiktige renter faller mer enn kortsiktige renter, noe som fører til at rentekurven blir flatere. Dette signaliserer ofte forventning
zero-kurve bull steepening
Zero-kurve bull steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte nullkupongrenter faller mer enn lange nullkupongrenter, noe som gjør rentekurven brattere. Begrepet brukes ofte i analyser av stat
zero-kurve butterfly
Zero-kurve butterfly er en rentestrategi som innebærer å kombinere posisjoner i obligasjoner med kort, mellomlang og lang løpetid for å dra nytte av endringer i rentekurvens krumning.
zero-kurve carry
Zero-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i nullkupongobligasjoner eller rentederivater, justert for finansieringskostnad og forventet endring i rentekurv
zero-kurve ekstrapolering
Zero-kurve ekstrapolering er en metode for å estimere nullkupongrenter for løpetider som ligger utenfor de observerte rentepunktene i markedet. Dette gjør det mulig å prissette obligasjoner og derivat
zero-kurve flattening
Rentebegrep som beskriver at rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på nullkupongobligasjoner krymper, noe som gjør rentekurven flatere.
zero-kurve interpolering
Zero-kurve interpolering er en matematisk teknikk for å estimere nullkupongrenter for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på kjente renter for tilstøtende løpetider.