swaptions initial margin
Swaptions initial margin er den sikkerheten (margin) som må stilles ved inngåelse av en swaption-kontrakt for å dekke potensiell fremtidig eksponering.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
swaptions moneyness
Swaptions moneyness beskriver forholdet mellom dagens swaprente (spotprisen) og innløsningskursen (strike) for en swaption. Det avgjør om opsjonen er i pengene, ved pengene eller utenfor pengene, og e
swaptions physical settlement
Oppgjør av en swaption ved fysisk levering av den underliggende rentebytteavtalen (swapen), i motsetning til kontantoppgjør.
swaptions rho
Swaptions rho er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når rentenivået endres med én prosentenhet.
swaptions smile
Swaptions smile er et mønster der implisitt volatilitet for swaptions danner en smilformet kurve når den plottes mot ulike strike-renter, noe som indikerer at markedet priser inn høyere risiko for eks
swaptions theta
Swaptions theta er et mål på hvor mye verdien av en swaption synker per dag (eller tidsenhet) som følge av at tiden frem til forfall reduseres. Det er opsjonens tidsverdiforringelse, også kalt time de
swaptions vega
Swaptions vega måler hvor mye prisen på en swaption endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng. Det er et sentralt risikomål for opsjonshandlere.
swaptions volga
Swaptions volga er et mål på hvor mye vegaen til en swaption endrer seg når den underliggende volatiliteten endres. Det er en andreordens derivat som beskriver krumningen i forholdet mellom opsjonspri
Syklisk justert earnings yield
Syklisk justert earnings yield (CAPE yield) er det inverse av CAPE-ratioen (Shiller P/E) og viser hvor mye et selskap eller marked tjener per krone investert, justert for konjunktursvingninger over en
Syklisk justert kontraktsmargin
Syklisk justert kontraktsmargin er et analytisk mål på forventet fremtidig fortjeneste fra forsikringskontrakter, justert for hvordan økonomiske konjunkturer påvirker investeringsavkastning, skadefrek
Syklisk justert rentedekning
Syklisk justert rentedekning er et nøkkeltall som måler hvor mange ganger et selskap kan dekke sine rentekostnader med sin gjennomsnittlige inntjening over en hel konjunktursyklus, typisk 5–10 år. Det
Synthetic long
En synthetic long er en opsjonsstrategi som simulerer en lang posisjon i en underliggende aksje ved å kombinere en kjøpt kjøpsopsjon (call) og en solgt salgsopsjon (put) med samme innløsningspris og u
Synthetic securitization
Synthetic securitization er en metode for å overføre kredittrisiko fra en portefølje av lån eller andre eiendeler til investorer ved hjelp av derivater, uten at de underliggende eiendelene faktisk sel
Systemrisiko
Systemrisiko er risikoen for at en hendelse i ett finansielt marked eller hos én institusjon utløser en kjedereaksjon som kan lamme hele eller store deler av det finansielle systemet.
systemviktig bank coverage ratio
Systemviktig bank coverage ratio er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av bankens misligholdte lån som er dekket av tapsavsetninger. En høy ratio indikerer at banken har god buffer mot tap.
systemviktig bank funding spread
Systemviktig bank funding spread er differansen mellom renten en systemviktig bank betaler for markedsfinansiering og en referanserente, for eksempel NIBOR. Denne spredningen gir et bilde av bankens o
systemviktig bank liquidity coverage ratio
Liquidity coverage ratio (LCR) for systemviktige banker er et regulatorisk krav som måler bankens evne til å overleve en 30-dagers likviditetskrise ved å holde en buffer av høykvalitets likvide eiende
systemviktig bank loan-to-deposit ratio
Loan-to-deposit ratio (LDR) for en systemviktig bank viser hvor stor andel av kundeinnskuddene som er lånt ut som utlån. Nøkkeltallet brukes til å vurdere bankens likviditet og utlånsaktivitet.
systemviktig bank net interest margin
Net interest margin (NIM) for en systemviktig bank er forholdet mellom bankens netto renteinntekter og dens gjennomsnittlige rentebærende eiendeler. Det er et sentralt mål på bankens kjernefortjeneste
systemviktig bank RWA density
RWA density (risikovektede eiendeler som andel av totale eiendeler) måler hvor risikofylt en systemviktig banks balanse er. En høy andel betyr større risiko, mens lav andel indikerer konservativ samme
Sølv
Sølv er et edelmetall og en råvare som handles på børser verden over. For investorer representerer sølv en måte å diversifisere porteføljen på, sikre seg mot inflasjon og spekulere i industriell etter
T+1
T+1 er en oppgjørsstandard som betyr at kjøp og salg av aksjer gjøres opp én virkedag etter handelsdatoen (T). Dette innebærer at pengene og aksjene er på plass dagen etter at handelen er gjennomført.
T+2
T+2 er en betegnelse for oppgjørsdatoen ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer. T står for transaksjonsdatoen, og +2 betyr at oppgjøret skjer to virkedager etter handelen.
tactical asset allocation
Kortsiktig avvik fra strategisk allokering for å utnytte markedsmuligheter.
Tail risk
Tail risk er risikoen for sjeldne, ekstreme utfall i en investering, som ligger langt utenfor det normale sannsynlighetsområdet og kan føre til store tap.