total return swap moneyness
Total return swap moneyness beskriver forholdet mellom spotprisen på det underliggende aktivet og innløsningskursen i en total return swap, og avgjør om swapen er i, på eller utenfor pengene.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
total return swap netting
Total return swap netting er en prosess der flere totalavkastningsbytter (TRS) mellom samme to parter motregnes, slik at kun nettobeløpet utveksles. Dette reduserer kredittrisiko og operasjonelle kost
total return swap physical settlement
Derivatbegrep for total return swap der oppgjøret skjer ved fysisk levering av det underliggende aktivumet, i stedet for kontantoppgjør.
total return swap rho
Total return swap rho er et risikomål som angir hvor mye verdien av en total return swap endres når referanserenten endres med ett prosentpoeng.
total return swap skew
Total return swap skew er forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningspriser (strikes) for opsjoner knyttet til en total return swap. Det viser hvor mye markedet priser inn risiko for
total return swap smile
Total return swap smile beskriver mønsteret der implisitt volatilitet i prisingen av total return swaps varierer med innløsningskursen (strike), ofte formet som et smil med høyere volatilitet for dype
total return swap term structure
Total return swap term structure viser sammenhengen mellom løpetid og prising av total return swaps, ofte uttrykt som implisitt volatilitet eller spread over referanserente for ulike tidshorisonter.
total return swap theta
Total return swap theta måler hvor mye verdien av en total return swap endrer seg per dag eller periode som følge av tidens gang, alt annet likt. Det er et uttrykk for tidsverdiforringelse i swapen.
total return swap time value
Tidsverdien i en total return swap (TRS) refererer til opsjonspremien utover den umiddelbare indre verdien, ofte knyttet til innebygde opsjoner som tidlig terminering eller forlengelse av swappen.
total return swap vanna
Total return swap vanna er et derivatbegrep som beskriver følsomheten til en total return swap (TRS) for endringer i volatilitet, spesielt hvordan delta endres når volatiliteten endres, eller omvendt.
total return swap variation margin
Daglig oppgjør av verdiendringer i en total return swap, som sikrer at partene stiller sikkerhet for løpende gevinster og tap.
total return swap vega
Total return swap vega er et risikomål som angir hvor mye verdien av en total return swap endres når den underliggende volatiliteten (for eksempel i rente- eller kredittmarkedet) øker eller synker med
TPV
TPV (tredjepartsverifisering) er en prosess der en uavhengig tredjepart bekrefter en kundes identitet og samtykke til en transaksjon, ofte brukt i finansielle tjenester for å forhindre svindel og sikr
trade credit insurance claims frequency
Hvor ofte det oppstår forsikringskrav i en portefølje av kredittforsikring, målt som antall skader per forsikrede fordring over en gitt periode.
trade credit insurance claims severity
Trade credit insurance claims severity er gjennomsnittlig størrelse på skadeutbetalingene i en portefølje av kredittforsikring, beregnet som totale tap delt på antall skader.
trade credit insurance combined ratio
Forsikringsbegrep for trade credit insurance: samlet skade- og kostnadsprosent for å måle underwriting-lønnsomhet.
trade credit insurance loss ratio
Forholdet mellom erstatningskostnader og opptjent premie i kredittforsikring, uttrykt i prosent. Måler hvor stor andel av premieinntektene som går til å dekke skader.
trade credit insurance policy lapse
En trade credit insurance policy lapse oppstår når en forsikringsavtale for kredittforsikring faller bort eller ikke fornyes, for eksempel ved manglende premiebetaling, utløp av avtaleperioden eller o
trade credit insurance premium adequacy
Forsikringsbegrep for trade credit insurance: om premien er høy nok til å dekke forventede skader, kostnader og kapitalavkastning.
trade credit insurance reserve release
Trade credit insurance reserve release er en regnskapsmessig reduksjon i avsetninger for forventede tap i en kredittforsikringsportefølje, som gir en positiv engangseffekt på resultatet.
trade credit insurance reserve strengthening
Økning i avsetninger for tap på kredittforsikring fordi tidligere avsetninger vurderes som utilstrekkelige.
trade credit insurance risk selection
Trade credit insurance risk selection er prosessen der et kredittforsikringsselskap vurderer og velger hvilke debitorer (kunder) det vil forsikre, samt fastsetter premie og vilkår basert på risikoen f
trade credit insurance underwriting cycle
Tegningssyklus for kredittforsikring beskriver periodiske svingninger i forsikringsselskapenes vilje til å tilby kredittforsikring, med varierende premier og dekningsgrad. Syklusen drives av økonomisk
trade finance fund advance rate
Trade finance fund advance rate er den prosentandelen av en handelsfordrings verdi som et trade finance-fond er villig til å låne ut eller finansiere. Den reflekterer fondets risikovurdering av transa
trade finance fund borrowing base
Borrowing base er et beregnet sikkerhetsgrunnlag som avgjør hvor mye et trade finance-fond kan låne, basert på verdien av fondets underliggende handelsrelaterte eiendeler.