ESTR-kurve roll-down
ESTR-kurve roll-down er den forventede avkastningen en investor oppnår når en renteobligasjon eller et bytteavtale (swap) holdes over tid og glir nedover den fallende rentekurven basert på ESTR (Euro
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
ESTR-kurve steepening
ESTR-kurve steepening beskriver en situasjon der forskjellen mellom korte og lange renter i eurosonen øker, det vil si at rentekurven basert på ESTR blir brattere. Dette kan skje ved at langsiktige re
EU ETS
EU ETS (European Union Emissions Trading System) er EUs system for handel med utslippskvoter for CO2. Det er verdens største kvotemarked og et sentralt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Eu
EUR swapkurve bear steepening
EUR swapkurve bear steepening er en situasjon hvor swaprentene for lange løpetider stiger mer enn for korte løpetider, noe som gjør rentekurven brattere. Dette skjer ofte i perioder med forventet økon
EUR swapkurve bull flattening
EUR swapkurve bull flattening er en situasjon hvor rentekurven for euroswaprenter blir flatere fordi lange renter faller mer enn korte renter, ofte som følge av forventninger om lavere styringsrenter
EUR swapkurve bull steepening
En bull steepening av EUR swapkurven oppstår når korte swaprenter faller mer enn lange swaprenter, slik at rentekurven blir brattere. Dette signaliserer ofte forventninger om lavere sentralbankrenter
EUR swapkurve carry
EUR swapkurve carry er den daglige avkastningen en investor kan oppnå ved å ta en posisjon basert på helningen i euroswapkurven, typisk ved å låne kortsiktig og investere langsiktig for å tjene på ren
EUR swapkurve interpolering
EUR swapkurve interpolering er prosessen med å estimere rentesatser for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på kjente swaprenter i euro. Metoden brukes for å konstruere en konti
EUR swapkurve inversjon
En EUR swapkurve inversjon oppstår når korte swaprenter er høyere enn lange swaprenter i euroområdet, noe som er et uvanlig fenomen som ofte tolkes som et signal om forventet økonomisk nedgang eller e
EUR swapkurve parallel shift
En parallell forskyvning av EUR swapkurven innebærer at alle rentene for ulike løpetider i euro swapmarkedet endres med samme antall basispunkter, enten opp eller ned.
EUR swapkurve twist
EUR swapkurve twist er en endring i krumningen på euro-renteswapkurven der korte og lange renter beveger seg i motsatt retning, for eksempel at korte renter stiger samtidig som lange renter faller.
EUR/NOK terminkurs
EUR/NOK terminkurs er den avtalte kursen for å veksle euro til norske kroner på en fremtidig dato. Kursen fastsettes i dag, mens selve valutaombyttet skjer på et senere tidspunkt.
EUR/USD forward points
EUR/USD forward points er antall basispunkter som legges til eller trekkes fra spotkursen for euro mot dollar for å beregne valutakursen ved en fremtidig avtalt leveringsdato. De reflekterer rentefors
EURIBOR
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) er den gjennomsnittlige renten som et utvalg europeiske banker tilbyr hverandre for usikrede lån i euro. Den brukes som referanserente for et bredt spekter av fin
Eurodollar future
En Eurodollar future er en futureskontrakt basert på tremåneders Eurodollar-renten, som er renten på amerikanske dollarinnskudd i banker utenfor USA. Kontrakten brukes til å spekulere i eller sikre se
evigvarende obligasjon asset swap spread
Evigvarende obligasjon asset swap spread (perpetual ASW) er differansen mellom yielden på en evigvarende obligasjon og en referanseswaprente, justert for å gjøre obligasjonens kontantstrømmer sammenli
evigvarende obligasjon call protection
Call protection i evigvarende obligasjoner er en klausul som forhindrer utsteder i å kalle tilbake obligasjonen i en bestemt periode, noe som gir investorer forutsigbarhet i renteinntektene.
evigvarende obligasjon covenant package
Covenant package for evigvarende obligasjoner er samlingen av klausuler og vilkår som regulerer forholdet mellom utsteder og investor, inkludert rentebetingelser, innløsningsmuligheter og beskyttelses
evigvarende obligasjon duration
Evigvarende obligasjon duration er et mål på hvor følsom prisen på en evigvarende obligasjon (perpetual bond) er for endringer i rentenivået. Fordi obligasjonen ikke har noen forfallsdato, blir durati
evigvarende obligasjon incurrence covenant
En evigvarende obligasjon incurrence covenant er en betingelse i låneavtalen for en evigvarende obligasjon som begrenser utsteders mulighet til å foreta bestemte handlinger – som å ta opp mer gjeld, b
evigvarende obligasjon maintenance covenant
En maintenance covenant er en vedlikeholdsklausul i en evigvarende obligasjon som krever at utstederen til enhver tid oppfyller bestemte finansielle nøkkeltall, for eksempel en maksimal gjeldsgrad ell
evigvarende obligasjon make-whole call
En evigvarende obligasjon med make-whole call er en obligasjon uten forfallsdato som utsteder kan innløse før tid, men kun til en pris som dekker nåverdien av alle fremtidige rentebetalinger pluss en
evigvarende obligasjon OAS
Evigvarende obligasjon OAS (Option-Adjusted Spread) er et mål på meravkastningen til en evigvarende obligasjon justert for innløsningsopsjoner. Det brukes til å sammenligne obligasjoner med ulik risik
evigvarende obligasjon reopening
En evigvarende obligasjon reopening er når utstederen av en evigvarende obligasjon (perpetual bond) utsteder flere obligasjoner under samme låneavtale, ofte for å øke likviditeten eller utnytte gunsti
evigvarende obligasjon spread to mid-swap
Evigvarende obligasjon spread to mid-swap er differansen mellom avkastningen på en evigvarende obligasjon og den tilsvarende mid-swap-renten. Denne spreaden reflekterer investorenes kompensasjon for k