covered bond-kurve flattening
Covered bond-kurve flattening beskriver en situasjon hvor renteforskjellen mellom korte og lange covered bonds minker, ofte som følge av endringer i pengepolitikk, kredittrisiko eller markedsforventni
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
covered bond-kurve interpolering
Covered bond-kurve interpolering er en metode for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet for covered bonds, ved hjelp av matematisk interpolasjon mellom kjent
covered bond-kurve inversjon
Covered bond-kurve inversjon oppstår når korte renter på omfattende obligasjoner er høyere enn lange renter. Dette er et uvanlig markedsfenomen som ofte signaliserer økonomisk usikkerhet eller forvent
covered bond-kurve key rate duration
Covered bond-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en covered bond (omfattende obligasjon) endrer seg når renten på et bestemt løpetidspunkt langs covered bond-rentekurven endres med
covered bond-kurve parallel shift
En situasjon der rentene på covered bonds med ulik løpetid endrer seg like mye, slik at rentekurven flytter seg opp eller ned uten å endre form.
covered bond-kurve roll-down
Covered bond-kurve roll-down er en investeringsstrategi der man kjøper en covered bond med lengre løpetid og holder den over tid, slik at obligasjonens gjenværende løpetid forkortes. Dette gir en mera
covered bond-kurve steepening
Rentebegrep for covered bond-kurve: kurven blir brattere fordi lange renter stiger relativt til korte eller korte faller relativt til lange.
covered bond-kurve twist
En covered bond-kurve twist er en endring i rentekurven for covered bonds der korte og lange renter beveger seg i ulik retning, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller.
Covered interest parity
Covered interest parity (CIP) er en finansiell likevektsbetingelse som sier at forskjellen i rentenivå mellom to land skal utlignes av forskjellen mellom spotkurs og terminkurs, slik at det ikke finne
Credit agreement
Låneavtale som regulerer vilkår, covenants, sikkerheter og mislighold.
Credit box
En credit box, også kjent som Schumer box, er en standardisert tabell som viser de viktigste vilkårene for et kredittkort eller lån, inkludert renter, gebyrer og betalingsbetingelser.
credit card ABS default rate
Credit card ABS default rate er andelen av kredittkortfordringer i en asset-backed security som ikke blir betalt tilbake, typisk målt som 90+ dager forfalt. Denne raten er en sentral indikator for ris
credit card ABS delinquency rate
Andelen av kredittkortgjeld i en asset-backed security (ABS) som er forfalt (delinquent), uttrykt i prosent. Det er et mål på kredittkvaliteten i ABS-poolen og en tidlig varsler om potensielle tap.
credit card ABS excess spread
Overskuddsrenten i en verdipapirisering av kredittkortfordringer, definert som differansen mellom renteinntektene fra de underliggende fordringene og kostnadene (kupongrente, gebyrer og forventede tap
credit card ABS pool factor
Credit card ABS pool factor er en prosentandel som viser hvor stor andel av den opprinnelige poolen av kredittkortfordringer som fortsatt er utestående i en asset-backed security. Faktoren synker over
credit card ABS prepayment speed
Credit card ABS prepayment speed er et mål på hvor raskt kortholdere nedbetaler kredittkortgjelden sin før forventet tid i en pool av fordringer som ligger til grunn for et asset-backed security (ABS)
credit card ABS recovery rate
Credit card ABS recovery rate er prosentandelen av avskrevet kredittkortgjeld som blir gjenvunnet gjennom inkasso eller salg. Den er avgjørende for å beregne netto tap i verdipapirer sikret med kredit
credit card ABS reserve account
Strukturert kredittbegrep for credit card ABS: konto satt av som buffer mot tap eller likviditetsbehov.
credit card ABS seasoning
Credit card ABS seasoning beskriver prosessen der en portefølje av kredittkortlån modnes over tid, slik at betalingshistorikk og risikoprofil blir mer forutsigbar for investorer i verdipapirer sikret
credit card ABS servicer risk
Risikoen for at selskapet som administrerer innkreving av betalinger fra en pool av kredittkortfordringer (serviceren) misligholder eller presterer dårlig, noe som kan føre til lavere kontantstrømmer
credit card ABS trigger event
En trigger event er en forhåndsdefinert hendelse, som et visst nivå av mislighold eller fall i sikkerhetens verdi, som utløser spesielle beskyttelsesmekanismer i en kredittkort-ABS-struktur, for eksem
Credit committee
En credit committee (kredittkomité) er en gruppe ledere i en bank eller finansinstitusjon som har myndighet til å godkjenne større lån og kredittrammer, samt sette vilkår og overvåke kredittrisiko.
credit default swap assignment risk
Risikoen for at en part i en credit default swap-kontrakt ikke kan overføre sine rettigheter og forpliktelser til en annen part, eller at motparten misligholder under overføringsprosessen.
credit default swap break-even
Credit default swap break-even er den kredittspreaden (premien) som gjør at en investor som kjøper beskyttelse mot mislighold verken tjener eller taper penger over kontraktens levetid, gitt en antatt
credit default swap cash settlement
Cash settlement er en oppgjørsmetode for en credit default swap (CDS) hvor selgeren av beskyttelse betaler kjøperen kontant differansen mellom obligasjonens pålydende verdi og dens markedsverdi etter