total return swap volga
Et derivatbegrep for total return swap som måler følsomheten til vega (prisfølsomhet for volatilitet) når volatiliteten i seg selv endres – altså volatilitetens gamma.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
trade receivables ABS delinquency rate
Andelen av handelsfordringer i en ABS-portefølje som er forfalt, men ikke betalt, uttrykt i prosent. Måler kredittkvaliteten og risikoen for kontantstrømsvikt i strukturerte kredittprodukter.
Treynor ratio
Treynor ratio er et mål på hvor mye meravkastning en portefølje gir per enhet systematisk risiko (beta). Jo høyere ratio, desto bedre er den risikojusterte avkastningen.
UCITS-fond alfa
UCITS-fond alfa er et mål på meravkastningen et UCITS-fond genererer utover det som kan forklares av markedets bevegelser. Det indikerer forvalterens evne til å skape ekstra verdi gjennom aktive inves
UCITS-fond hurdle rate
UCITS-fond hurdle rate er den minimumsavkastningen et UCITS-fond må oppnå før forvalteren kan ta suksesshonorar. Det fungerer som en terskel som beskytter investorer ved å sikre at forvalteren først l
UCITS-fond Sharpe ratio
UCITS-fond Sharpe ratio er et mål på meravkastning per enhet total risiko for fond som følger UCITS-regelverket. Den viser hvor mye ekstra avkastning du får i forhold til risikoen du tar.
UCITS-fond Sortino ratio
Sortino ratio er et mål på risikojustert avkastning som justerer for nedsiderisiko, det vil si kun negative avkastningsavvik. For UCITS-fond brukes den til å evaluere hvor mye meravkastning fondet gir
Unitranche debt
Unitranche debt er en hybrid gjeldsfinansiering som kombinerer senior- og etterstilt gjeld i ett enkelt lån. Lånet tilbys ofte av private kredittfond og gir låntakeren en forenklet struktur med én ren
USD/NOK carry trade
USD/NOK carry trade er en investeringsstrategi der investorer låner penger i norske kroner (NOK) til lav rente og investerer i amerikanske dollar (USD) for å tjene på rentedifferansen mellom landene.
USD/NOK forward points
USD/NOK forward points er differansen mellom spotkursen og terminkursen for valutaparet amerikanske dollar og norske kroner, uttrykt i basispunkter (pips). Denne differansen reflekterer rentedifferans
Valutaswap
En valutaswap er en avtale mellom to parter om å bytte hovedstol og rentebetalinger i én valuta mot tilsvarende beløp i en annen valuta over en bestemt periode.
variance swap charm
Variance swap charm er en tredjeordens risikofaktor som beskriver hvordan deltaet (følsomheten for underliggende pris) til en varianceswap endrer seg når tiden går. Det kalles også «delta decay» eller
variance swap CSA
En variance swap CSA er en avtale om sikkerhetsstillelse (Credit Support Annex) knyttet til en variance swap, et OTC-derivat som betaler differansen mellom realisert varians og en fastsatt streik. CSA
variance swap early exercise
Variance swap early exercise er en klausul i en variance swap-kontrakt som gir kjøperen rett til å avslutte kontrakten før forfallsdato, basert på realisert varians frem til tidlig utøvelse.
variance swap initial margin
Variance swap initial margin er et sikkerhetsbeløp som må stilles ved inngåelse av en variansswap-kontrakt for å dekke potensiell fremtidig eksponering i en stressperiode. Beløpet beregnes basert på s
variance swap vega
Variance swap vega er et risikomål som angir hvor mye verdien av en variance swap endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng.
Vendor loan
Vendor loan, også kalt selgerlån, er en finansieringsform der selgeren av et selskap eller en eiendel låner penger til kjøperen som en del av kjøpesummen. Lånet nedbetales over tid med renter, og gir
venture capital vendor loan
Et venture capital vendor loan er et lån som selgeren av et selskap yter til kjøperen som en del av en oppkjøps- eller investeringsavtale. Lånet brukes ofte for å dekke et verdsettelsesgap, utsette de
warehouse facility CLO
Finansiering brukt til å bygge porteføljen før en CLO utstedes.
Yieldsensitivitet i netto gjeld
Yieldsensitivitet i netto gjeld måler hvor følsom et selskaps netto rentebærende gjeld er for endringer i rentenivå eller avkastningskrav. Begrepet brukes for å vurdere finansiell risiko knyttet til s
Yieldsensitivitet i netto resultat
Yieldsensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps nettoresultat endres ved en gitt endring i avkastningen (yield) på selskapets rentebærende eiendeler eller gjeld.
zero coupon bond asset swap spread
Et mål på avkastningsspreaden mellom en nullkupongobligasjon og en renteswap med samme løpetid, justert for finansieringskostnader.
zero coupon bond spread to mid-swap
Zero coupon bond spread to mid-swap er differansen mellom avkastningen på en nullkupongobligasjon og den tilsvarende swaprenten (mid-swap). Målet er å isolere kredittrisikoen ved å sammenligne med en
zero-kurve carry
Zero-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i nullkupongobligasjoner eller rentederivater, justert for finansieringskostnad og forventet endring i rentekurv
zero-kurve key rate duration
Zero-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller renteportefølje endres når renten på et bestemt punkt på nullkupongrentekurven endres med ett prosentpoeng, mens andre