long/short-fond tracking error
Long/short-fond tracking error er standardavviket til fondets meravkastning (aktiv avkastning) sammenlignet med en referanseindeks, og måler hvor mye fondets avkastning avviker fra benchmarken over ti
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
M&A seller note
En M&A seller note er et lån som selgeren av et selskap gir til kjøperen som del av betalingen, slik at kjøperen betaler tilbake over tid med renter.
Margin
Margin er en ordning der investorer låner penger fra megler for å kjøpe flere aksjer enn de har kontanter til. Det gir mulighet for høyere avkastning, men også større risiko og fare for margin call.
Marginal lending rate
Renten banker betaler for kortsiktige lån fra sentralbanken, typisk over natten. Den utgjør det øvre sjiktet i sentralbankens rentekorridor.
market neutral-fond active share
Active share for market neutral-fond er et mål på hvor stor andel av porteføljen som avviker fra en referanseindeks, typisk en risikofri plassering. For market neutral-fond indikerer en høy active sha
market neutral-fond hurdle rate
En minimumsavkastning (terskel) som et market neutral-fond må oppnå før forvalteren kan ta suksesshonorar. Hurdle rate sikrer at investorer først får en basisavkastning.
market neutral-fond information ratio
Et mål på risikojustert avkastning for market neutral-fond, beregnet som aktiv avkastning (fondets avkastning over risikofri rente) dividert på tracking error (standardavviket til meravkastningen).
market neutral-fond KIID
Market neutral-fond KIID er det standardiserte nøkkelinformasjonsdokumentet (Key Investor Information Document) som gir en kortfattet oversikt over et market neutral-fonds mål, risikonivå, kostnader o
market neutral-fond management fee
Market neutral-fond management fee er det løpende forvaltningshonoraret som et market neutral-fond krever for å forvalte investeringene, typisk uttrykt som en prosentandel av forvaltningskapitalen per
market neutral-fond Sharpe ratio
Market neutral-fond Sharpe ratio er et mål på hvor mye meravkastning (alfa) et market neutral-fond genererer per enhet total risiko (standardavvik), justert for risikofri rente.
market neutral-fond Sortino ratio
Market neutral-fond Sortino ratio er et mål på avkastning justert for nedsiderisiko for fond som søker å være nøytrale i forhold til markedsbevegelser.
market neutral-fond tracking error
Market neutral-fond tracking error er standardavviket til differansen mellom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning, og måler hvor mye fondets avkastning avviker fra indeksen over tid.
mortgage lender deposit beta
Deposit beta måler hvor mye en banks innskuddsrente endrer seg relativt til markedsrenten. For boliglånsbanker er dette avgjørende for å forstå lønnsomheten når renten stiger eller faller.
mortgage lender funding spread
Mortgage lender funding spread er differansen mellom kostnaden en boliglångiver har for å skaffe markedsfinansiering og en referanserente, for eksempel NIBOR. Denne spredningen er et sentralt mål på b
NAV financing advance rate
NAV financing advance rate er den prosentandelen av et fonds netto aktivaverdi (NAV) som en långiver er villig til å låne ut, tilsvarende belåningsgrad for aksjer eller eiendom.
NAV financing borrowing base
Borrowing base i NAV financing er det maksimale lånebeløpet en långiver er villig til å gi basert på diskontert netto aktivaverdi av en portefølje av private equity-andeler eller andre illikvide eiend
NAV financing eligibility criteria
Kriterier som må oppfylles for å kvalifisere for lån basert på netto aktivaverdi (NAV), inkludert krav til eiendelenes type, likviditet, diversifisering og låntakerens soliditet.
NOK swapkurve bear steepening
Rentebegrep som beskriver en situasjon i det norske rentemarkedet hvor lange swaprenter stiger mer enn korte swaprenter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette er typisk et tegn på forventet økonomi
NOK swapkurve bull flattening
Rentebegrep for NOK swapkurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere. «Bull» viser til at obligasjonsprisene stiger når rentene faller.
NOK swapkurve bull steepening
Rentebegrep for NOK swapkurve: korte renter faller mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven brattere.
NOK swapkurve butterfly
En NOK swapkurve butterfly er en posisjon i rentemarkedet som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) for å spekulere i eller sikre seg mot endringer i formen på swaprentekurven, oft
NOK swapkurve carry
NOK swapkurve carry er den løpende avkastningen man oppnår ved å holde en posisjon i norske rente-swapper, bestående av kuponginntekt, finansieringskostnad og eventuell gevinst/tap fra kurvens helning
NOK swapkurve ekstrapolering
Rentebegrep for NOK swapkurve: beregning av rente utenfor observerte løpetider. Ekstrapolering brukes for å estimere swaprenter for løpetider som ikke handles aktivt i markedet, for eksempel over 30 å
NOK swapkurve flattening
Rentebegrep for NOK swapkurve: kurven blir flatere fordi rentedifferansen mellom lange og korte løpetider krymper.
NOK swapkurve interpolering
NOK swapkurve interpolering er en metode for å beregne rentenivået for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved hjelp av kjente swaprenter for standard løpetider som 1, 2, 5 og 10 år