Tracking error
Tracking error er et statistisk mål som viser hvor mye avkastningen til en portefølje avviker fra avkastningen til en referanseindeks. Det uttrykkes som standardavviket av avkastningsdifferansen over
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Indeksfond» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
trend factor crowding risk
Risiko for at en investeringsstrategi basert på en trendfaktor (som momentum) blir overfylt av investorer, slik at posisjonene blir sårbare for brå reverseringer når mange prøver å selge samtidig.
UCITS
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er et EU-regelverk som standardiserer og regulerer verdipapirfond, slik at de kan markedsføres og selges på tvers av EUs medle
UCITS-fond active share
Active share er et mål på hvor stor andel av et UCITS-fonds portefølje som avviker fra referanseindeksen. Det angis i prosent og brukes til å vurdere hvor aktivt forvaltet fondet er.
UCITS-fond alfa
UCITS-fond alfa er et mål på meravkastningen et UCITS-fond genererer utover det som kan forklares av markedets bevegelser. Det indikerer forvalterens evne til å skape ekstra verdi gjennom aktive inves
UCITS-fond beta
Et mål på hvor mye et UCITS-fonds kurs beveger seg i forhold til en referanseindeks. Beta på 1,0 betyr at fondet følger indeksen; over 1,0 betyr høyere volatilitet, under 1,0 betyr lavere.
UCITS-fond KIID
KIID (Key Investor Information Document) er et standardisert dokument som gir kortfattet informasjon om et UCITS-fonds egenskaper, risiko og kostnader, utformet for å hjelpe investorer å ta informerte
UCITS-fond management fee
Løpende forvaltningshonorar som et UCITS-fond tar for å forvalte porteføljen. Kostnaden trekkes daglig fra fondets verdi og påvirker nettoavkastningen direkte.
UCITS-fond share class
En UCITS-fond share class (andelsklasse) er en undergruppe av et UCITS-fond med egne vilkår som valuta, gebyrstruktur, utbyttepolitikk eller målgruppe. Investorer kan velge den andelsklassen som passe
UCITS-fond Sharpe ratio
UCITS-fond Sharpe ratio er et mål på meravkastning per enhet total risiko for fond som følger UCITS-regelverket. Den viser hvor mye ekstra avkastning du får i forhold til risikoen du tar.
UCITS-fond style drift
UCITS-fond style drift, også kalt stilglidning, oppstår når et UCITS-fonds faktiske investeringsstil gradvis avviker fra den stilen fondet er markedsført med. Dette kan endre risiko- og avkastningspro
UCITS-fond tracking error
Tracking error for UCITS-fond er standardavviket til differansen mellom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning. Det måler hvor mye fondets avkastning avviker fra indeksen over tid.
UCITS-fond turnover
Et mål på hvor ofte og hvor mye av et UCITS-fonds portefølje som handles i løpet av en periode, vanligvis uttrykt i prosent.
Underliggende asset turnover
Underliggende asset turnover, eller omsetningshastighet for underliggende eiendeler, måler hvor ofte beholdningen av verdipapirer i et fond eller en ETN byttes ut i løpet av en periode. Det angis som
Underliggende take rate
Underliggende take rate er den prosentandelen av investert kapital som går til gebyrer, renter og andre kostnader i et finansielt produkt, ofte skjult i strukturen til bull- og bear-sertifikater og bø
Upside capture
Upside capture er et mål på hvor stor andel av en referanseindeks' oppgang en investering fanger opp i perioder med stigende markeder. En verdi over 100 % betyr at investeringen har prestert bedre enn
USD/NOK spotkurs
USD/NOK spotkurs er den gjeldende valutakursen for umiddelbar kjøp og salg av amerikanske dollar mot norske kroner, med oppgjør innen to virkedager.
Value factor
Value factor er en investeringsfaktor som fokuserer på aksjer som handles til lav pris i forhold til underliggende verdier som bokført verdi, inntjening eller kontantstrøm. Slike aksjer kalles verdiak
value factor drawdown contribution
Value factor drawdown contribution er et kvantitativt mål på hvor stor andel av en porteføljes verdifall som kan tilskrives eksponeringen mot verdiaksjer (value factor). Det hjelper investorer å forst
value factor hit rate
Value factor hit rate er et kvantitativt mål som angir andelen perioder eller posisjoner hvor en verdiinvesteringsstrategi gir positiv avkastning sammenlignet med en referanseindeks.
value factor neutralization
Value factor neutralization er en kvantitativ porteføljestrategi som fjerner uønsket eksponering mot sektor, land eller andre faktorer for å isolere avkastningen som skyldes verdiaksjer alene.
value factor rebalance frequency
Value factor rebalance frequency angir hvor ofte en portefølje som investerer i verdiaksjer justeres for å opprettholde eksponeringen mot verdifaktoren.
Valutaallokering
Valutaallokering er strategien med å fordele investeringskapital på tvers av ulike valutaer for å redusere valutarisiko og potensielt øke avkastningen.
Valutaavkastning
Valutaavkastning er den delen av avkastningen på en utenlandsk investering som skyldes endringer i valutakursen mellom investeringstidspunktet og salgstidspunktet.
Valutaeksponering
Valutaeksponering er den risikoen en investor eller virksomhet har for at endringer i valutakurser skal påvirke verdien av investeringer, eiendeler eller kostnader i utenlandsk valuta.