forwardkurve inversjon
Forwardkurve inversjon oppstår når forventede fremtidige korte renter (forwardrenter) blir lavere enn dagens korte renter, noe som ofte signaliserer forventninger om lavere renter fremover og kan være
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
forwardkurve twist
En forwardkurve twist er en endring i rentekurvens form, der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, i motsetning til en parallell forskyvning.
FRA
En forward rate agreement (FRA) er en OTC-derivatkontrakt mellom to parter som avtaler en fast rente for en fremtidig låne- eller innskuddsperiode. Oppgjøret skjer kontant basert på differansen mellom
fraktopsjon rho
Rho er en av de greske opsjonsparameterne som måler følsomheten til opsjonsprisen for en endring i den risikofrie renten. For fraktopsjoner, som er opsjoner på fraktrater, angir rho hvor mye opsjonspr
Fremoverskuende rentedekning
Fremoverskuende rentedekning er et mål på et selskaps evne til å betale rentekostnader basert på forventet fremtidig inntjening, i motsetning til historiske tall. Den brukes ofte i kredittvurdering og
FRN
En FRN (Floating Rate Note) er en obligasjon med flytende rente som justeres periodisk basert på en referanserente, for eksempel NIBOR. Dette gir investoren beskyttelse mot renteoppgang, men også lave
fund-of-funds credit advance rate
Fund-of-funds credit advance rate er den maksimale prosentandelen av verdien av en fond-i-fond-portefølje som en långiver er villig til å tilby som lån.
fund-of-funds credit borrowing base
Fund-of-funds credit borrowing base er den maksimale lånerammen et fond-i-fond kan oppnå, basert på verdien av sine underliggende investeringer i private kredittfond. Långiveren beregner rammen etter
General collateral
General collateral er en type sikkerhet i repomarkedet som består av svært likvide og standardiserte verdipapirer, typisk statsobligasjoner, som kan byttes uten spesifikasjon av hvilket papir som stil
Gjeld
Gjeld er penger et selskap har lånt og må betale tilbake. For aksjonærer er selskapets gjeld viktig for å vurdere finansiell risiko og avkastning.
globalt aksjefond alfa
Globalt aksjefond alfa er et mål på hvor mye meravkastning et globalt aksjefond har oppnådd sammenlignet med sin referanseindeks, justert for risiko. Positiv alfa betyr at fondet har slått indeksen, m
globalt aksjefond Sharpe ratio
Sharpe ratio er et mål på hvor mye meravkastning et globalt aksjefond gir per enhet risiko, sammenlignet med en risikofri rente. Jo høyere Sharpe ratio, desto bedre er fondets risikojusterte avkastnin
globalt aksjefond Sortino ratio
Sortino ratio er et risikomål som justerer avkastningen til et globalt aksjefond for nedsidevolatilitet (kun negative avvik), i motsetning til Sharpe ratio som bruker total volatilitet. En høyere Sort
GP financing advance rate
GP financing advance rate er den maksimale prosentandelen av en generalpartners (GP) egenkapital eller portefølje som en långiver er villig til å låne ut som en del av GP-finansiering. Satsen bestemme
GP financing borrowing base
GP financing borrowing base er en lånefasilitet der en general partner (GP) i et private equity-fond låner penger mot sikkerhet i fondets underliggende aktiva, typisk basert på netto aktivaverdi (NAV)
green loan sustainability trigger
En green loan sustainability trigger er en klausul i et grønt lån eller bærekraftslån som knytter lånerenten til låntakerens oppnåelse av forhåndsdefinerte bærekraftsmål (sustainability performance ta
Gruve rentebærende gjeld
Rentebærende gjeld i gruveselskaper er lån og obligasjoner som selskapet må betale renter på. Denne gjelden er sentral for å vurdere finansiell risiko og soliditet i gruveindustrien.
grønn obligasjon asset swap spread
Grønn obligasjon asset swap spread er differansen mellom avkastningen på en grønn obligasjon og en tilsvarende vanlig obligasjon, justert for renterisiko gjennom en rentebytteavtale (asset swap). Den
grønn obligasjon make-whole call
En grønn obligasjon med make-whole call er en miljøvennlig obligasjon der utsteder kan innløse obligasjonen før forfall, men må betale en kompensasjon til investoren som tilsvarer nåverdien av de gjen
grønn obligasjon spread to mid-swap
Grønn obligasjon spread to mid-swap er differansen i rente (yield) mellom en grønn obligasjon og en tilsvarende mid-swap rente. Denne spreaden reflekterer markedets prising av kredittrisiko, likvidite
Grønn obligasjon spreadutgang
Grønn obligasjon spreadutgang beskriver den faktiske avkastningen en investor oppnår når en grønn obligasjon forfaller eller selges, tatt i betraktning endringen i kredittspreaden (differansen mellom
hedgefond hurdle rate
En hedgefond hurdle rate er en minimumsavkastning som fondet må oppnå før forvalteren kan kreve prestasjonshonorar (resultatbasert godtgjørelse). Den fungerer som en beskyttelse for investorene ved å
hedgefond performance fee
En prestasjonsbasert avgift som hedgefond tar av overskuddet over en bestemt terskel, typisk 20% av profitten.
hedgefond Sortino ratio
Sortino ratio er et nøkkeltall som viser hvor mye meravkastning et hedgefond gir per enhet nedsidevolatilitet. Den skiller seg fra Sharpe ratio ved å kun straffe negativ volatilitet, noe som gjør den
high yield-fond share class
En high yield-fond share class er en spesifikk andelsklasse i et fond som investerer i høyrenteobligasjoner (high yield bonds). Andelsklassen bestemmer gebyrer, minimumsinvestering, valuta og utbyttep