swapkurve flattening
Swapkurve flattening er en situasjon der rentedifferansen mellom lange og korte swaprenter minker, slik at rentekurven blir flatere.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
swapkurve inversjon
Swapkurve inversjon oppstår når korte swaprenter er høyere enn lange swaprenter, noe som er det motsatte av en normal rentekurve. Det tolkes ofte som et tegn på forventet økonomisk nedgang eller laver
swapkurve key rate duration
Et mål på hvor mye verdien av en swap eller en portefølje av swapper endres når renten for en bestemt løpetid på swapkurven endres med ett prosentpoeng, mens alle andre løpetider holdes uendret.
swapkurve roll-down
Swapkurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi dens gjenværende løpetid reduseres. Dersom rentekurven er stigende,
swapkurve steepening
Swapkurve steepening er en situasjon hvor rentekurven for swap-renter blir brattere, enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller korte renter faller mer enn lange. Dette måles ofte som en økn
swapkurve twist
Swapkurve twist er en endring i rente-swapkurven der korte og lange renter beveger seg ulikt, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller (flattening) eller omvendt (steepening).
swaptions cash settlement
Oppgjør i kontanter i stedet for fysisk levering av en underliggende rentebytteavtale ved utøvelse av en swaption.
swaptions collateral haircut
Reduksjon i verdien av sikkerhet som godtas ved handel med swaptions (opsjoner på rentebytteavtaler), for å ta høyde for markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
swaptions CSA
Swaptions CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse for swaptions i OTC-derivatmarkedet. Den fastsetter hvordan og når partene må stille sikkerhet for å reduse
swaptions netting
Swaptions netting er en avtale mellom to parter om å motregne verdien av flere swaptions-kontrakter (opsjoner på rentebytteavtaler) for å redusere kredittrisiko og kapitalbehov.
swaptions physical settlement
Oppgjør av en swaption ved fysisk levering av den underliggende rentebytteavtalen (swapen), i motsetning til kontantoppgjør.
swaptions variation margin
Swaptions variation margin er det daglige kontantoppgjøret av verdiendringer på en swaption (opsjon på rentebytteavtale) mellom partene, som sikrer at kreditteksponeringen holdes lav.
Syklisk aksje
En syklisk aksje er en aksje i et selskap hvis inntjening og aksjekurs er sterkt korrelert med den økonomiske konjunktursyklusen. Disse aksjene stiger i oppgangstider og faller i nedgangstider.
Syklisk justert gjeldsgrad
Syklisk justert gjeldsgrad er et nøkkeltall som justerer forholdet mellom gjeld og egenkapital for effekter av konjunktursyklusen, slik at man får et mer stabilt og langsiktig bilde av et selskaps fin
Syklisk justert kontantkonvertering
Syklisk justert kontantkonvertering (CACCR) er et nøkkeltall som viser forholdet mellom kontantstrøm fra drift og nettoresultat, justert for normale konjunktursvingninger, for å gi et mer pålitelig bi
Syklisk justert netto gjeld/EBITDA
Syklisk justert netto gjeld/EBITDA er et nøkkeltall som måler et selskaps gjeldsbelastning i forhold til inntjeningen, justert for konjunktursvingninger ved å bruke gjennomsnittlig EBITDA over flere å
Syklisk justert rentedekning
Syklisk justert rentedekning er et nøkkeltall som måler hvor mange ganger et selskap kan dekke sine rentekostnader med sin gjennomsnittlige inntjening over en hel konjunktursyklus, typisk 5–10 år. Det
Syndikert lån
Et syndikert lån er et lån som tilbys av en gruppe banker eller finansinstitusjoner (et syndikat) til en låntaker, ofte et stort selskap eller en stat. Lånet fordeles mellom deltakerne for å spre risi
Synergier
Synergier er den ekstra verdien som skapes når to eller flere selskaper slår seg sammen eller samarbeider, slik at det samlede resultatet blir større enn summen av delene (2 + 2 = 5).
Synthetic securitization
Synthetic securitization er en metode for å overføre kredittrisiko fra en portefølje av lån eller andre eiendeler til investorer ved hjelp av derivater, uten at de underliggende eiendelene faktisk sel
Systemic risk buffer
Systemic risk buffer er et ekstra kapitalkrav myndighetene pålegger banker for å beskytte finanssystemet mot systemrisiko.
Systemrisiko
Systemrisiko er risikoen for at en hendelse i ett finansielt marked eller hos én institusjon utløser en kjedereaksjon som kan lamme hele eller store deler av det finansielle systemet.
systemviktig bank cost of risk
Systemviktig bank cost of risk er et nøkkeltall som viser tap på utlån som andel av totale utlån for banker som er klassifisert som systemviktige. Det måler hvor mye banken taper på utlån i forhold ti
systemviktig bank coverage ratio
Systemviktig bank coverage ratio er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av bankens misligholdte lån som er dekket av tapsavsetninger. En høy ratio indikerer at banken har god buffer mot tap.
systemviktig bank deposit beta
Systemviktig bank deposit beta er et mål på hvor mye en systemviktig banks gjennomsnittlige innskuddsrente endres i prosent når markedsrenten (for eksempel Norges Banks styringsrente) endres med én pr