callable bond asset swap spread
Callable bond asset swap spread er differansen mellom avkastningen på en callable obligasjon og den tilsvarende swaprenten, justert for kostnaden ved den innebygde opsjonen. Den måler meravkastningen
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
callable bond spread to mid-swap
Callable bond spread to mid-swap er differansen i avkastning mellom en callable obligasjon og en sammenlignbar mid-swaprente, som reflekterer kompensasjonen investorer krever for kredittrisiko, likvid
callable bond z-spread
Callable bond z-spread er et mål på meravkastningen en investor krever for å holde en callable obligasjon sammenlignet med en risikofri rente, justert for risikoen for tidlig innløsning.
Carry factor
Carry factor er den forventede nettoavkastningen fra å holde en obligasjon over en periode, justert for finansieringskostnader og forventet kursendring. Den brukes ofte i carry trade-strategier og kva
Carry trade in bonds
Carry trade i obligasjoner er en investeringsstrategi der du låner penger til lav rente og investerer i obligasjoner med høyere avkastning for å tjene på differansen (carry).
clearing bank deposit beta
Clearing bank deposit beta er et mål på hvor mye innskuddsrentene i en oppgjørssentral (clearing bank) endrer seg når markedsrentene beveger seg. En lav beta betyr at banken kan holde rentekostnadene
clearing bank funding spread
Clearing bank funding spread er forskjellen mellom renten en clearingbank betaler for å finansiere sine clearingaktiviteter og en referanserente, typisk NIBOR eller SOFR. Denne spredningen reflekterer
CLO
En CLO (collateralized loan obligation) er et strukturert finansielt produkt som samler en portefølje av bedriftslån og deler dem opp i ulike risikoklasser (trancher) som selges til investorer.
CLO portfolio pool factor
CLO portfolio pool factor er en måleenhet som viser hvor stor andel av den opprinnelige låneporteføljen i en Collateralized Loan Obligation (CLO) som fortsatt er utestående. Faktoren synker over tid e
Coco-obligasjon make-whole
En make-whole-klausul i en coco-obligasjon (contingent convertible bond) som sikrer at investoren får kompensert nåverdien av gjenværende kupongbetalinger dersom obligasjonen innløses før forfall, for
Coco-obligasjon spreadinngang
Coco-obligasjon spreadinngang er det nivået på kredittspreaden (renteoverhenget) som en investor betaler eller mottar når de kjøper en kontingent konvertibel obligasjon (CoCo). Spreaden reflekterer ko
Coco-obligasjon spreadutgang
Coco-obligasjon spreadutgang er en kraftig økning i rentedifferansen mellom en coco-obligasjon og en risikofri referanse, som signaliserer at markedet priser inn høyere sannsynlighet for at obligasjon
Commodity swap
En commodity swap er en derivatkontrakt der to parter avtaler å utveksle kontantstrømmer basert på prisen på en underliggende råvare, for eksempel olje, gass, metaller eller elektrisitet.
constant leverage certificate
Et constant leverage certificate er et børsnotert gjeldsinstrument som gir en fast, forhåndsbestemt giring (leverage) på en underliggende indeks eller aktiva gjennom hele løpetiden. Giringen holdes ko
Covenant-lite
Covenant-lite, også kalt cov-lite, er en type lån som inneholder færre lånevilkår (covenants) og færre finansielle tester enn tradisjonelle lån. Dette gir låntakeren større fleksibilitet, men øker ris
covered bond asset swap spread
Differansen mellom avkastningen på en covered bond og en tilsvarende renteswap, justert for at kredittrisikoen byttes mot en referanserente. Spreaden måler den relative verdien og kredittpremien på co
covered bond issuer deposit beta
Covered bond issuer deposit beta er et mål på hvor mye innskuddsrenten til en bank som utsteder omfattende obligasjoner (covered bonds) endrer seg når markedsrenten, for eksempel Norges Banks styrings
covered bond issuer funding spread
Covered bond issuer funding spread er differansen mellom renten en bank betaler på sine covered bonds og en referanserente, for eksempel NIBOR eller mid-swap. Denne spreaden reflekterer bankens kredit
Covered bond make-whole
En covered bond make-whole er en obligasjon med fortrinnsrett (covered bond) som inneholder en make-whole-klausul. Dette betyr at utsteder kan innløse obligasjonen før forfall, men må betale en kompen
covered bond OAS
Covered bond OAS (Option-Adjusted Spread) er et mål på meravkastningen til en covered bond sammenlignet med en risikofri rente, justert for effekten av innebygde opsjoner som utsteders rett til å innl
covered bond spread to mid-swap
Covered bond spread to mid-swap er differansen i avkastning mellom en covered bond og mid-swap-renten for samme løpetid. Denne spreaden viser hvor mye ekstra kompensasjon investorer krever for å holde
covered bond-kurve bear flattening
Rentebegrep for covered bond-kurve: korte renter stiger mer enn lange renter.
covered bond-kurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet der rentekurven for covered bonds blir brattere fordi langsiktige renter stiger raskere enn korte renter. Dette signaliserer ofte økte inflasjonsforventninger eller stramm
covered bond-kurve bull flattening
Covered bond-kurve bull flattening er en situasjon der langsiktige renter på norske covered bonds faller raskere enn kortsiktige renter, noe som gjør rentekurven flatere og signaliserer forventninger
covered bond-kurve bull steepening
Covered bond-kurve bull steepening er en situasjon der rentekurven for omfattende obligasjoner (covered bonds) blir brattere fordi korte renter faller raskere enn lange renter, noe som ofte signaliser