swapkurve parallel shift
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider i en swapkurve beveger seg omtrent like mye i samme retning, uten at kurvens helning endres.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
swapkurve roll-down
Swapkurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi dens gjenværende løpetid reduseres. Dersom rentekurven er stigende,
swapkurve steepening
Swapkurve steepening er en situasjon hvor rentekurven for swap-renter blir brattere, enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller korte renter faller mer enn lange. Dette måles ofte som en økn
swapkurve twist
Swapkurve twist er en endring i rente-swapkurven der korte og lange renter beveger seg ulikt, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller (flattening) eller omvendt (steepening).
swaptions charm
Swaptions charm er et mål på hvordan deltaet til en swaption endrer seg når tiden går, også kalt tidsderivert av delta. Det brukes i avansert risikostyring for å justere posisjoner når tiden nærmer se
swaptions delta
Swaptions delta er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når den underliggende swaprenten endres med ett basispunkt.
swaptions early exercise
Swaptions early exercise refererer til muligheten til å utøve en swaption (opsjon på en rentebytteavtale) før kontraktens forfallsdato, noe som kun er mulig for amerikanske swaptions.
swaptions gamma
Gamma for en swaption måler hvor mye delta (prisfølsomheten) endrer seg når underliggende swap-rente endres med én basisenhet. Det er et andregrads risikomål som viser krumningen i opsjonens prisprofi
swaptions intrinsic value
Verdien av en swaption dersom den utøves umiddelbart. For en payer swaption er det differansen mellom markedsrenten og strike-renten, justert for nåverdi; for en receiver swaption er det motsatt. Hvis
swaptions ISDA schedule
En swaptions ISDA schedule er et tillegg til ISDA-avtalen som spesifiserer de individuelle vilkårene for en swaption, som opsjonstype, strike, løpetid og underliggende swap.
swaptions moneyness
Swaptions moneyness beskriver forholdet mellom dagens swaprente (spotprisen) og innløsningskursen (strike) for en swaption. Det avgjør om opsjonen er i pengene, ved pengene eller utenfor pengene, og e
swaptions physical settlement
Oppgjør av en swaption ved fysisk levering av den underliggende rentebytteavtalen (swapen), i motsetning til kontantoppgjør.
swaptions rho
Swaptions rho er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når rentenivået endres med én prosentenhet.
swaptions smile
Swaptions smile er et mønster der implisitt volatilitet for swaptions danner en smilformet kurve når den plottes mot ulike strike-renter, noe som indikerer at markedet priser inn høyere risiko for eks
swaptions term structure
Swaptions term structure beskriver hvordan implisitt volatilitet for opsjoner på renteswapper (swaptions) varierer med ulike løpetider og underliggende swap-lengder. Den gir innsikt i markedets forven
swaptions theta
Swaptions theta er et mål på hvor mye verdien av en swaption synker per dag (eller tidsenhet) som følge av at tiden frem til forfall reduseres. Det er opsjonens tidsverdiforringelse, også kalt time de
swaptions vanna
Swaptions vanna er et andreordens risikomål for swaptions som måler endringen i delta når den underliggende volatiliteten endres, eller tilsvarende endringen i vega når den underliggende renten endres
swaptions variation margin
Swaptions variation margin er det daglige kontantoppgjøret av verdiendringer på en swaption (opsjon på rentebytteavtale) mellom partene, som sikrer at kreditteksponeringen holdes lav.
swaptions volga
Swaptions volga er et mål på hvor mye vegaen til en swaption endrer seg når den underliggende volatiliteten endres. Det er en andreordens derivat som beskriver krumningen i forholdet mellom opsjonspri
Syndikert lån
Et syndikert lån er et lån som tilbys av en gruppe banker eller finansinstitusjoner (et syndikat) til en låntaker, ofte et stort selskap eller en stat. Lånet fordeles mellom deltakerne for å spre risi
Synthetic securitization
Synthetic securitization er en metode for å overføre kredittrisiko fra en portefølje av lån eller andre eiendeler til investorer ved hjelp av derivater, uten at de underliggende eiendelene faktisk sel
systemviktig bank deposit beta
Systemviktig bank deposit beta er et mål på hvor mye en systemviktig banks gjennomsnittlige innskuddsrente endres i prosent når markedsrenten (for eksempel Norges Banks styringsrente) endres med én pr
systemviktig bank funding spread
Systemviktig bank funding spread er differansen mellom renten en systemviktig bank betaler for markedsfinansiering og en referanserente, for eksempel NIBOR. Denne spredningen gir et bilde av bankens o
term factor z-score
Term factor z-score er et statistisk mål som viser hvor mange standardavvik den aktuelle termforskjellen (forskjellen mellom lang og kort rente) ligger fra sitt historiske gjennomsnitt. Det brukes i k
Terminal rate
Terminal rate, eller sluttrente, er det antatte høyeste (eller laveste) rentenivået en sentralbank sikter mot i en gitt rentesyklus. Det er det nivået renten forventes å stoppe på før den eventuelt sn