volatilitetsopsjon early exercise
Early exercise for en volatilitetsopsjon innebærer at innehaveren utøver opsjonen før forfallsdato, noe som kun er mulig for amerikanske volatilitetsopsjoner. Valget avhenger av realisert volatilitet,
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
volatilitetsopsjon gamma
Volatilitetsopsjon gamma er et mål på hvor mye deltaet til en volatilitetsopsjon endrer seg når den underliggende volatiliteten endres. Det er den andre-deriverte av opsjonsprisen med hensyn til volat
volatilitetsopsjon initial margin
Volatilitetsopsjon initial margin (startmargin) er den sikkerheten en investor må stille for å åpne en posisjon i en volatilitetsopsjon. Marginen dekker potensielle tap ved ugunstige bevegelser i unde
volatilitetsopsjon intrinsic value
Intrinsic value for en volatilitetsopsjon er den verdien opsjonen har hvis den utøves umiddelbart, basert på differansen mellom dagens volatilitetsnivå og opsjonens strike-volatilitet.
volatilitetsopsjon ISDA schedule
Et tillegg i en ISDA-rammeavtale som spesifiserer vilkårene for opsjoner på volatilitet, for eksempel underliggende indeks, innløsningspris, utløpsdato og oppgjørsmetode. Brukes av institusjonelle inv
volatilitetsopsjon moneyness
Derivatbegrep for volatilitetsopsjon: moneyness beskriver forholdet mellom spotprisen (den nåværende implisitte volatiliteten) og innløsningskursen (strike), og avgjør om opsjonen er in-the-money, at-
volatilitetsopsjon netting
Volatilitetsopsjon netting er en avtalebasert motregning av eksponeringer mellom to parter som handler volatilitetsopsjoner, slik at kun nettoverdien av kontantstrømmene utveksles ved oppgjør. Dette r
volatilitetsopsjon physical settlement
En volatilitetsopsjon med fysisk oppgjør (physical settlement) er en opsjon hvor utbetalingen er basert på volatiliteten til et underliggende aktivum, og hvor innehaveren ved utløp mottar selve det un
volatilitetsopsjon rho
Volatilitetsopsjon rho er et mål på hvor mye prisen på en opsjon med volatilitet som underliggende (for eksempel VIX-opsjoner) endres når den risikofrie renten endres med én prosentenhet.
volatilitetsopsjon skew
Volatilitetsopsjon skew beskriver mønsteret av implisitt volatilitet på tvers av ulike innløsningskurs (strikes) for opsjoner med samme underliggende og samme utløp. I aksjemarkedet er det typisk en n
volatilitetsopsjon smile
Mønster der implisitt volatilitet for opsjoner med samme underliggende og utløp danner en 'smil'-form når den plottes mot strike price, med høyere volatilitet for opsjoner langt utenfor og langt innen
volatilitetsopsjon term structure
Volatilitetsopsjon term structure beskriver forholdet mellom implisitt volatilitet og gjenværende løpetid for opsjoner på volatilitet, som VIX-opsjoner. Kurven viser hvordan markedet priser fremtidig
volatilitetsopsjon theta
Volatilitetsopsjon theta er et mål på hvor mye verdien av en volatilitetsopsjon synker per dag som følge av tidens gang, også kalt tidsforfall.
volatilitetsopsjon time value
Opsjonspremie utover indre verdi for en volatilitetsopsjon, som reflekterer tiden til utløp og forventninger til fremtidig volatilitet.
volatilitetsopsjon vanna
Volatilitetsopsjon vanna, også kalt volga eller volgamma, er et risikomål som viser hvor mye deltaet til en opsjon endrer seg når den underliggende volatiliteten endres.
volatilitetsopsjon variation margin
Daglig oppgjør av verdiendringer for en volatilitetsopsjon, som sikrer at partene stiller tilstrekkelig sikkerhet for å dekke potensielle tap.
volatilitetsopsjon vega
Vega er et mål på hvor mye prisen på en opsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten stiger eller faller med ett prosentpoeng. Det er en av de såkalte 'grekerne' i opsjonsprising.
volatilitetsopsjon volga
Volga (volatilitetsopsjon) er et annenordens gresk mål som viser hvor mye vega endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng.
volatilitetsprodukt delta hedge
Delta hedge for volatilitetsprodukter er en sikringsstrategi som nøytraliserer prisfølsomheten (delta) til en posisjon i volatilitetsinstrumenter, slik at små endringer i underliggende volatilitet ell
volatilitetsprodukt gamma exposure
Volatilitetsprodukt gamma exposure er et mål på hvor mye deltaet (prisfølsomheten) til et volatilitetsprodukt endrer seg når prisen på det underliggende aktivumet beveger seg med én enhet. Det viser h
volatilitetsprodukt pin risk
Risikoen for uventede kursbevegelser i volatilitetsderivater når underliggende indeks eller futurespris ved forfall ligger svært nær innløsningskursen (strike), noe som kan føre til tvetydighet om ops
volatilitetsprodukt rho exposure
Rho-eksponering måler hvor mye prisen på et volatilitetsprodukt endres når rentenivået endres med én prosentenhet. For derivater som opsjoner og volatilitetsfutures er rho en av de såkalte greske risi
volatilitetsprodukt skew risk
Risiko knyttet til at volatiliteten i et volatilitetsprodukt endrer seg forskjellig på ulike innløsningspriser (strikes), typisk målt som skjevhet i volatilitetssmilet.
volatilitetsprodukt smile dynamics
Volatilitetsprodukt smile dynamics beskriver hvordan volatilitetssmilet – kurven for implisitt volatilitet på tvers av innløsningspriser – endrer form og nivå når markedsforholdene endrer seg, for eks
volatilitetsprodukt vanna
Vanna er et derivatbegrep som måler følsomheten til en opsjonspris for endringer i både underliggende pris og volatilitet samtidig. Det er en andreordens gresk som viser hvordan delta endres når volat