Nullkupongobligasjon make-whole
En nullkupongobligasjon med make-whole-klausul er en obligasjon uten løpende rentebetalinger som ved tidlig innløsning gir investoren en kompensasjon tilsvarende nåverdien av gjenværende kontantstrømm
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
næringslån motpartsrisiko
Risikoen for at låntakeren (motparten) i et næringslån ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, og hvordan denne risikoen kvantifiseres og håndteres gjennom kredittvurdering, kapitalberegning og op
næringslån PD
Næringslån PD (Probability of Default) er et mål på sannsynligheten for at en bedrift ikke vil kunne betjene lånet sitt, uttrykt i prosent over en gitt tidshorisont, typisk ett år. PD brukes av banker
næringslån risikoklasse
Næringslån risikoklasse er et system banker bruker for å kategorisere utlån til bedrifter basert på estimert misligholdssannsynlighet og tapspotensial, noe som påvirker rente, kapitalkrav og oppfølgin
OAS
Option-Adjusted Spread (OAS) er et mål på avkastningsspreaden for en obligasjon med innebygde opsjoner, justert for opsjonenes forventede effekt, slik at investorer kan sammenligne risikojustert avkas
Obligasjon
Et gjeldsinstrument der utsteder låner penger fra investorer og betaler tilbake med renter over en bestemt periode.
Obligasjonseier
En obligasjonseier er en person eller institusjon som eier en obligasjon, og dermed har lånt penger til utstederen mot å motta rentebetalinger og tilbakebetaling av hovedstolen ved forfall.
Obligasjonslån spreadinngang
Obligasjonslån spreadinngang er en investeringsstrategi hvor man kjøper en obligasjon når kredittspreaden (merrenten i forhold til risikofri rente) er høy, med forventning om at spreaden vil synke og
Obligasjonslån spreadutgang
Obligasjonslån spreadutgang er tidspunktet eller prosessen da en investor avslutter en obligasjonsinvestering og realiserer spreaden – det vil si meravkastningen over risikofri rente – enten ved forfa
OIS
OIS (Overnight Index Swap) er en rentebytteavtale der to parter bytter en fast rente mot en flytende rente basert på en daglig referanserente, typisk styringsrenten eller en interbankrente over natten
OIS-kurve bear flattening
Bear flattening i OIS-kurven er en situasjon hvor korte renter stiger mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette indikerer at markedet forventer aggressive rentehevinger fra sentral
OIS-kurve bear steepening
En rentesituasjon der de lange rentene på OIS-kurven stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør kurven brattere. Dette skjer ofte i et marked som forventer høyere inflasjon eller strammere pengepol
OIS-kurve bull flattening
Rentebegrep for OIS-kurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere i en periode med forventninger om lavere renter.
OIS-kurve bull steepening
OIS-kurve bull steepening er en situasjon hvor korte renter (typisk 1-2 år) på OIS-kurven faller mer enn lange renter (10-30 år), noe som gjør rentekurven brattere. Dette indikerer forventninger om la
OIS-kurve butterfly
En OIS-kurve butterfly er en renteposisjon som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) på OIS-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
OIS-kurve carry
Rentebegrep for OIS-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
OIS-kurve ekstrapolering
OIS-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte punktene på OIS-kurven, ofte ved hjelp av matematiske modeller som Nelson-Siegel.
OIS-kurve flattening
OIS-kurve flattening beskriver en situasjon hvor OIS-rentekurven blir flatere, det vil si at rentedifferansen mellom korte og lange løpetider minker. Dette indikerer ofte at markedet forventer lavere
OIS-kurve interpolering
Rentebegrep for OIS-kurve: beregning av rente mellom observerte løpetider.
OIS-kurve inversjon
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor korte OIS-renter er høyere enn lange OIS-renter, ofte tolket som et signal om forventet økonomisk nedgang eller lavere fremtidige styringsrenter.
OIS-kurve parallel shift
En situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider i OIS-kurven endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres.
OIS-kurve roll-down
OIS-kurve roll-down er den forventede avkastningen som oppstår når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, forutsatt uendret kurve.
OIS-kurve steepening
OIS-kurve steepening er en situasjon der rentekurven for overnight index swaps blir brattere – enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller fordi korte renter faller mer enn lange.
OIS-kurve twist
OIS-kurve twist er en endring i rentekurven for overnight index swaps hvor korte og lange renter beveger seg i ulik retning, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller.
Oljeservice rentebærende gjeld
Rentebærende gjeld utstedt av selskaper i oljeservice-sektoren, typisk i form av banklån eller obligasjoner, som brukes til å finansiere drift, investeringer og prosjekter. Gjelden har en rente som ko