aksjeopsjon gamma
Gamma er et mål på hvor mye deltaen til en aksjeopsjon endrer seg når prisen på den underliggende aksjen endres med én krone. Det er et risikomål som viser krumningen i opsjonens prisutvikling.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
aksjeopsjon gamma exposure
Gamma exposure er et mål på hvor mye deltaet til en opsjon endrer seg når prisen på den underliggende aksjen endres med én enhet. Det brukes til å vurdere risikoen for store endringer i opsjonsposisjo
aksjeopsjon hedge ratio
Aksjeopsjon hedge ratio, også kalt delta, måler hvor mye opsjonsprisen endres når aksjekursen endres med én krone. Den brukes til å beregne hvor mange aksjer som trengs for å hedge en opsjonsposisjon.
aksjeopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet er et mål på markedets forventning om fremtidig prisvolatilitet for en aksje, utledet fra prisen på en opsjon på den aksjen.
aksjeopsjon initial margin
Initial margin for aksjeopsjoner er det sikkerhetsbeløpet en investor må stille til megleren for å åpne en posisjon i en aksjeopsjon, spesielt når man skriver (selger) opsjoner. Beløpet skal dekke pot
aksjeopsjon intrinsic value
Intrinsic value (egenverdi) for en aksjeopsjon er den verdien opsjonen har dersom den innløses umiddelbart. For en kjøpsopsjon er det differansen mellom aksjekursen og innløsningskursen når aksjekurse
aksjeopsjon ISDA schedule
En aksjeopsjon ISDA schedule er en standardisert tilleggsavtale til ISDA Master Agreement som spesifiserer vilkårene for handel med aksjeopsjoner i OTC-markedet. Den regulerer oppgjør, margin, og hend
aksjeopsjon knock-in
En aksjeopsjon som først blir aktiv (trer i kraft) når aksjekursen når en bestemt barriere. Inntil barrieren er berørt, eksisterer opsjonen ikke.
aksjeopsjon knock-out
En aksjeopsjon knock-out er en opsjon som automatisk bortfaller (knockes ut) dersom aksjekursen når en forhåndsbestemt barriere. Dette gjør opsjonen billigere enn en vanlig opsjon, men gir risiko for
aksjeopsjon lambda
Aksjeopsjon lambda er et mål på prosentvis endring i opsjonsprisen i forhold til prosentvis endring i underliggende aksjepris. Det viser innflytelsen (gearingen) til opsjonen.
aksjeopsjon margin call
Et aksjeopsjon margin call er et krav fra megleren om å sette inn ekstra midler eller verdipapirer når verdien av sikkerheten i en opsjonsposisjon faller under et påkrevd minimumsnivå, typisk fordi op
aksjeopsjon moneyness
Moneyness beskriver forholdet mellom innløsningskursen til en opsjon og gjeldende markedspris på underliggende aksje. Det avgjør om opsjonen er in the money, at the money eller out of the money.
aksjeopsjon netting
Aksjeopsjon netting er en metode for å motregne flere aksjeopsjonstransaksjoner mellom to parter, slik at kun én netto betaling finner sted. Dette reduserer antall transaksjoner og oppgjørsrisiko.
aksjeopsjon overhedging
Overhedging av aksjeopsjoner oppstår når en investor eller et selskap sikrer seg mot kursbevegelser i aksjer i større omfang enn det underliggende opsjonsprogrammet tilsier, noe som kan føre til unødv
aksjeopsjon physical delivery
Aksjeopsjon physical delivery er en opsjonskontrakt som ved innløsning gir rett til å motta eller levere de faktiske aksjene, i motsetning til kontantoppgjør. Dette er standarden for børsnoterte aksje
aksjeopsjon physical settlement
Fysisk oppgjør av aksjeopsjoner innebærer at ved utøvelse overføres de underliggende aksjene fysisk mellom partene, i stedet for et kontantoppgjør av verdidifferansen.
aksjeopsjon pin risk
Pin risk er risikoen en opsjonsskriver (selger) står overfor når den underliggende aksjekursen ved utløp ligger svært nær innløsningskursen. I denne situasjonen er det uklart om opsjonen vil bli utøvd
aksjeopsjon quanto-effekt
Aksjeopsjon quanto-effekt er et fenomen der en opsjon på en utenlandsk aksje gjøres opp i norske kroner til en fast valutakurs, slik at investoren ikke påvirkes av valutasvingninger.
aksjeopsjon realized volatility
Realisert volatilitet for en aksjeopsjon er et mål på hvor mye prisen på den underliggende aksjen faktisk har svingt i løpet av en gitt periode, beregnet ut fra historiske kursdata.
aksjeopsjon rho
Rho måler hvor mye prisen på en aksjeopsjon endres når den risikofrie renten endres med ett prosentpoeng. For en kjøpsopsjon gir høyere rente vanligvis høyere opsjonspris, mens for en salgsopsjon gir
aksjeopsjon rho exposure
Rho exposure er et mål på hvor mye prisen på en aksjeopsjon endrer seg når den risikofrie renten endres med én prosentenhet. Det er en av de såkalte 'greske' risikofaktorene i opsjonsprising.
aksjeopsjon roll yield
Aksjeopsjon roll yield er den ekstra avkastningen eller kostnaden som oppstår når en opsjonsposisjon rulles fra en utløpsdato til en senere, som følge av forskjeller i tidsverdi, implisitt volatilitet
aksjeopsjon settlement
Aksjeopsjon settlement er prosessen der en aksjeopsjon gjøres opp ved utløp eller utøvelse, enten ved fysisk levering av aksjer eller ved kontantoppgjør.
aksjeopsjon skew
Aksjeopsjon skew er et mål på skjevheten i implisitt volatilitet mellom opsjoner med ulik innløsningspris, ofte synlig som høyere volatilitet for salgsopsjoner (puts) enn for kjøpsopsjoner (calls) på
aksjeopsjon skew risk
Aksjeopsjon skew risk er risikoen for at forskjellen i implisitt volatilitet mellom opsjoner med ulike innløsningskurser endrer seg på en ugunstig måte, noe som påvirker verdien av opsjonsposisjoner o