Floating rate note refinansieringsrisiko
Refinansieringsrisiko for flytende renteobligasjoner (FRN) er risikoen for at investoren må reinvestere hovedstol eller rentebetalinger til en lavere rente enn tidligere, eller at utsteder ikke klarer
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
floating rate note reopening
En floating rate note reopening er når utstederen av en eksisterende FRN-serie selger flere obligasjoner med samme løpetid, rentebetingelser og ISIN-kode, for å øke likviditeten og det totale uteståen
Floating rate note restricted payments
Floating rate note restricted payments er en bestemmelse i visse flytende renteobligasjoner (FRN) som begrenser utbetalinger av renter og hovedstol til investorer dersom utstederen ikke oppfyller spes
Floating rate note security package
Et floating rate note security package er en obligasjon med flytende rente som i tillegg er sikret med en pakke av eiendeler eller garantier. Dette gir investoren både beskyttelse mot renteøkninger (g
floating rate note spread to mid-swap
Floating rate note spread to mid-swap er differansen mellom avkastningen på en flytende renteobligasjon (FRN) og mid-swap-renten for samme løpetid. Denne spreaden reflekterer markedets prising av utst
Floating rate note spreadinngang
Floating rate note spreadinngang er den faste marginen (spread) som legges til en referanserente for å beregne kupongrenten på en flytende renteobligasjon (FRN) ved utstedelse. Spreaden reflekterer ut
Floating rate note spreadutgang
Floating rate note spreadutgang er den faste marginen (spreaden) som legges til en flytende referanserente for å beregne kupongrenten på en obligasjon med flytende rente. Denne marginen kompenserer in
floating rate note tap issue
En floating rate note tap issue er en utstedelse av flere flytende renteobligasjoner (FRN) i etterkant av den opprinnelige utstedelsen, til samme vilkår (pålydende, løpetid, kupongformel) men til gjel
floating rate note tender offer
Et floating rate note tender offer er et offentlig tilbud fra en utsteder om å kjøpe tilbake sine egne flytende renteobligasjoner (FRN) fra investorer, ofte for å redusere gjeld eller justere kapitals
Floating rate note waterfall
En floating rate note waterfall er en betalingsstruktur i verdipapiriseringer der flere klasser av flytende renteobligasjoner (FRN) mottar renter og avdrag i en prioritert rekkefølge, som vann som fal
floating rate note yield to call
Floating rate note yield to call (FRN YTC) er den forventede årlige avkastningen på en flytende renteobligasjon dersom utsteder velger å innløse obligasjonen på første mulige call-dato. Avkastningen b
floating rate note yield to maturity
Yield to maturity (YTM) for en floating rate note (FRN) er den forventede årlige avkastningen dersom obligasjonen holdes til forfall, men siden kupongrenten er variabel og knyttet til en referanserent
Floating rate note yield to worst
Yield to worst (YTW) for en floating rate note (FRN) er den laveste avkastningen en investor kan forvente dersom utsteder benytter seg av retten til å innløse obligasjonen før forfall, under antakelse
floating rate note z-spread
Z-spread er et mål på den konstante meravkastningen over risikofri rentekurve som gjør at nåverdien av en obligasjons fremtidige kontantstrømmer tilsvarer markedsprisen. For flytende renteobligasjoner
Flytende rente
Flytende rente er en rentesats som reguleres jevnlig i takt med markedsrenten, ofte med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente. Dette gir fleksibilitet, men også usikkerhet om fremtidige betalinger
Flytende rente lån
Et lån med flytende rente er et lån hvor renten ikke er fastsatt for hele løpetiden, men justeres med jevne mellomrom basert på en referanserente som for eksempel NIBOR eller styringsrenten.
Fornybar rentebærende gjeld
Fornybar rentebærende gjeld er lån eller obligasjoner som selskaper innen fornybar energi utsteder for å finansiere prosjekter som vannkraft, vindkraft eller solenergi. Gjelden gir investoren en fast
Forsikring rentebærende gjeld
Forsikring rentebærende gjeld refererer til gjeldsinstrumenter utstedt av forsikringsselskaper, som obligasjoner og ansvarlige lån, som betaler renter til investorer. Slik gjeld er en viktig del av fo
Forsikring rentekostnadsdekning
Forsikring rentekostnadsdekning er en finansiell kontrakt som beskytter låntaker eller obligasjonseier mot økte rentekostnader ved å gi en kompensasjon når en referanserente overstiger en avtalt grens
Forward rate
Forward rate er en avtalt rente eller valutakurs for en fremtidig transaksjon, basert på dagens spot rate og justert for forventninger og tidsperiode. Den brukes for å låse inn en pris i dag for en ha
forwardkurve bear flattening
Forwardkurve bear flattening oppstår når korte terminrenter stiger mer enn lange terminrenter i forwardmarkedet, noe som flater ut forwardkurven og signaliserer forventninger om strammere pengepolitik
forwardkurve butterfly
En forwardkurve butterfly er en handelsstrategi eller analyseverktøy som bruker tre ulike punkter på en forwardkurve for å identifisere avvik i kurvens form, ofte knyttet til forventninger om fremtidi
forwardkurve carry
Forwardkurve carry er den forventede avkastningen eller kostnaden ved å holde en renteposisjon over en periode, basert på forskjellen mellom dagens spotrente og forwardrenten på samme løpetid. Positiv
forwardkurve flattening
Forwardkurve flattening, eller utflating av forwardkurven, er en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange fremtidige renter minker. Dette skjer ofte når markedsaktørene forventer at sentralban
forwardkurve interpolering
Forwardkurve interpolering er en metode for å estimere forwardrenter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å bruke matematiske teknikker for å fylle hullene mellom kjente rent