renteopsjon skew
Renteopsjon skew er forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser for renteopsjoner, og gir innsikt i markedets oppfatning av risiko for ekstreme rentebevegelser.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
renteopsjon skew risk
Derivatbegrep for renteopsjon: risiko knyttet til forskjellig volatilitet på ulike strike-nivåer.
renteopsjon smile
Mønster der implisitt volatilitet for renteopsjoner er høyere for både høye og lave strike-priser enn for at-the-money, og danner en smilformet kurve.
renteopsjon smile dynamics
Renteopsjon smile dynamics beskriver hvordan den implisitte volatilitetskurven for renteopsjoner (caps, floors, swaptions) endrer seg i takt med markedsforhold, og danner et karakteristisk «smil» der
renteopsjon strike
Renteopsjon strike er den forhåndsbestemte renten (innløsningskursen) som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å inngå en renteavtale til denne kursen ved opsjonens forfall. Den bestemmer om opsj
renteopsjon term structure
Renteopsjon term structure beskriver forholdet mellom løpetid og implisitt volatilitet for renteopsjoner. Den viser hvordan markedet priser usikkerhet om fremtidige renter over ulike tidshorisonter, o
renteopsjon theta
Renteopsjon theta måler hvor mye prisen på en renteopsjon faller for hver dag som går, alt annet likt. Det kalles også tidsverdifall.
renteopsjon theta decay
Theta decay i renteopsjoner er det daglige verditapet som oppstår fordi tiden frem til opsjonens utløp blir kortere, alt annet likt.
renteopsjon time value
Tidsverdi for en renteopsjon er den delen av opsjonspremien som overstiger den intrinsiske verdien, og som reflekterer tiden frem til utløp og markedets forventninger til fremtidige renteendringer.
renteopsjon underhedging
Renteopsjon underhedging er en risikostyringsstrategi der man bevisst sikrer en mindre andel av renteeksponeringen enn 100%, ved hjelp av renteopsjoner, for å spare premiekostnader samtidig som man be
renteopsjon vanna
Renteopsjon vanna er et andreordens gresk begrep som måler hvordan deltaet til en renteopsjon endres når volatiliteten endres, eller hvordan vega endres når renten endres. Det er et mål på samspillet
renteopsjon variation margin
Variation margin for renteopsjoner er den daglige kontantoppgjørssikkerheten som stilles av en opsjonsselger (skriver) til oppgjørssentralen når markedsverdien av opsjonen endrer seg ugunstig. Sikkerh
renteopsjon vega
Renteopsjon vega er et risikomål som viser hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når den underliggende rentevolatiliteten øker eller synker med ett prosentpoeng.
renteopsjon vega exposure
Renteopsjon vega exposure måler hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten i rentemarkedet endres med ett prosentpoeng. Det er et sentralt risikomål for investorer s
renteopsjon volatility skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom renteopsjoner med ulik innløsningspris, som gir innsikt i markedets forventninger til fremtidige renteendringer og risikooppfatning.
renteopsjon volga
Renteopsjon volga er et risikomål som viser hvor mye vega (følsomhet for volatilitet) endrer seg når den underliggende volatiliteten i en renteopsjon endres. Det er et andreordens derivat som brukes i
Renteparitet
Renteparitet er en økonomisk teori som sier at rentedifferansen mellom to land skal være lik den forventede endringen i valutakursen mellom landene. Dette forhindrer arbitrasjemuligheter ved å utligne
Renterisiko
Renterisiko er risikoen for at verdien av et rentepapir (som en obligasjon) faller når markedsrentene stiger. Jo lengre løpetid og lavere kupongrente, desto større er renterisikoen.
Renters rente
Renters rente, også kalt sammensatt rente, er renter som beregnes på både det opprinnelige beløpet (hovedstolen) og de allerede påløpte rentene. Dette fører til en eksponentiell vekst over tid, i mots
Rentescenario
Et rentescenario er en fremskrivning av mulig fremtidig renteutvikling, brukt til å vurdere risiko og avkastning i rentepapirer som obligasjoner.
Rentesensitivitet i EBIT
Rentesensitivitet i EBIT måler hvor mye et selskaps driftsresultat før renter og skatt (EBIT) endrer seg når rentenivået svinger. Høy rentesensitivitet betyr at inntjeningen er sårbar for renteendring
Rentesensitivitet i EBITDA
Rentesensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps driftsresultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (EBITDA) påvirkes av endringer i rentenivået. Denne følsomheten er særlig viktig for selsk
Rentesensitivitet i egenkapitalverdi
Rentesensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye verdien av et selskaps egenkapital endres når markedsrenten stiger eller faller med ett prosentpoeng. Den er et sentralt risikomål for aksjeinvestor
Rentesensitivitet i fri kontantstrøm
Rentesensitivitet i fri kontantstrøm beskriver hvor følsom et selskaps frie kontantstrøm er for endringer i rentenivået. Høy rentesensitivitet betyr at kontantstrømmen endrer seg mye når rentene går o
Rentesensitivitet i netto gjeld
Rentesensitivitet i netto gjeld er et mål på hvor mye et selskaps netto gjeld og tilhørende rentekostnader endrer seg når markedsrenten beveger seg. Det avhenger av andelen gjeld med flytende rente, s