kredittopsjon vanna
Kredittopsjon vanna er en av de avanserte greske bokstavene (greeks) som måler endringen i en kredittopsjons delta når den underliggende kredittvolatiliteten endres, eller endringen i vega når kreditt
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
kredittopsjon variation margin
Kredittopsjon variation margin er den daglige sikkerhetsstillelsen som kreves for å dekke endringer i markedsverdien av en kredittopsjon. Den justeres i takt med bevegelser i kredittspreader og opsjon
kredittopsjon vega
Kredittopsjon vega måler hvor mye prisen på en kredittopsjon endres når den implisitte volatiliteten i markedet endres med ett prosentpoeng. Det er en viktig risikofaktor for investorer som handler op
kredittopsjon volga
Kredittopsjon volga er et risikomål som viser hvor mye en kredittopsjons vega endrer seg når den underliggende volatiliteten beveger seg. Det er andreordens følsomhet for volatilitet, også kalt volati
Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en låntaker ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser, for eksempel å betale renter eller tilbakebetale hovedstolen på et lån.
Kredittscore
Kredittscore er en tallverdi som oppsummerer en persons kredittverdighet basert på betalingshistorikk, gjeld og andre faktorer. Jo høyere score, desto lavere risiko for långiver.
Kredittspread
Forskjellen i avkastning mellom to rentebærende verdipapirer med ulik kredittkvalitet, men samme løpetid. Den måler kompensasjonen investorer krever for å ta på seg kredittrisiko.
Kredittspreadscenario
Et kredittspreadscenario er en hypotetisk fremtidig utvikling av kredittspreader, brukt til å vurdere kredittrisiko under ulike økonomiske forhold.
Kredittspreadsensitivitet i EBIT
Kredittspreadsensitivitet i EBIT måler hvor mye et selskaps driftsresultat (EBIT) må endre seg for å opprettholde en stabil rentedekningsgrad når kredittspreaden endrer seg. Det er et sentralt risikom
Kredittspreadsensitivitet i EBITDA
Kredittspreadsensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps kredittspread endrer seg når EBITDA endres, eller motsatt – hvor mye EBITDA må endre seg for å opprettholde samme kredittspread. Det er et
Kredittspreadsensitivitet i egenkapitalverdi
Kredittspreadsensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye egenkapitalverdien til et selskap, spesielt finansinstitusjoner, endrer seg når kredittspreader (differansen mellom bedriftsobligasjonsrente
Kredittspreadsensitivitet i fri kontantstrøm
Et mål på hvor mye kredittspreaden til en obligasjon endrer seg når selskapets frie kontantstrøm endrer seg med én prosent. Høy sensitivitet indikerer at selskapets kredittverdighet er sterkt avhengig
Kredittspreadsensitivitet i netto gjeld
Kredittspreadsensitivitet i netto gjeld måler hvor mye et selskaps årlige rentekostnader endres når kredittspreaden – forskjellen mellom selskapets lånerente og risikofri rente – endres med ett basisp
Kredittspreadsensitivitet i netto resultat
Kredittspreadsensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps resultat endres når kredittspreaden (forskjellen mellom risikofylt og risikofri rente) beveger seg med ett prosentpoeng.
Kredittspreadsensitivitet i resultat per aksje
Kredittspreadsensitivitet i resultat per aksje (EPS) er et mål på hvor mye et selskaps resultat per aksje endres når kredittspreaden – forskjellen mellom selskapets lånerente og risikofri rente – endr
Kredittspreadsensitivitet i ROIC
Kredittspreadsensitivitet i ROIC måler hvor mye et selskaps avkastning på investert kapital (ROIC) påvirkes av endringer i kredittspread, det vil si forskjellen mellom renten på selskapets gjeld og ri
Kredittspreadsensitivitet i utbytteevne
Kredittspreadsensitivitet i utbytteevne er et mål på hvor følsomt et selskaps evne til å betale utbytte er for endringer i kredittspreaden, det vil si differansen mellom selskapets lånerente og risiko
Kredittspreadsensitivitet i verdsettelse
Kredittspreadsensitivitet i verdsettelse måler hvor mye verdien av et selskap eller en obligasjon endrer seg når kredittspreaden – forskjellen mellom risikabel og risikofri rente – beveger seg.
Kredittspreadstress
Kredittspreadstress er en situasjon hvor forskjellen i avkastning mellom risikofrie statsobligasjoner og risikable bedriftsobligasjoner øker kraftig, ofte som følge av økt usikkerhet eller økonomisk n
Kredittvurdering
En kredittvurdering er en analyse av en persons eller bedrifts evne til å betale tilbake lån, basert på økonomisk historie, inntekt og gjeld.
Ansvarlig lån kredittspread
Ansvarlig lån kredittspread er differansen mellom renten på et ansvarlig (etterstilt) lån og en risikofri referanserente, for eksempel norsk statsobligasjonsrente. Denne spreaden kompenserer investore
bank kreditteksponering
Bank kreditteksponering er den totale verdien av lån og andre kredittforpliktelser en bank har til sine kunder, som representerer bankens risiko for tap dersom kundene ikke betaler tilbake.
Banklån kredittspread
Kredittspread er forskjellen i rente mellom et banklån og en risikofri referanserente, som for eksempel norske statsobligasjoner. Den reflekterer hvor mye ekstra banken krever for å kompensere for kre
boliglån kreditteksponering
Boliglån kreditteksponering er den totale risikoen en bank eller långiver har knyttet til utlån med pant i bolig. Det omfatter både størrelsen på utestående lån og sannsynligheten for at låntaker ikke
Bærekraftsobligasjon kredittspread
Differansen i avkastning mellom en bærekraftsobligasjon og en sammenlignbar statsobligasjon eller konvensjonell obligasjon. Den måler den ekstra kompensasjonen investorer krever for risikoen knyttet t