zero-kurve bull flattening
Zero-kurve bull flattening er en situasjon i rentemarkedet hvor langsiktige renter faller mer enn kortsiktige renter, noe som fører til at rentekurven blir flatere. Dette signaliserer ofte forventning
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
zero-kurve bull steepening
Zero-kurve bull steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte nullkupongrenter faller mer enn lange nullkupongrenter, noe som gjør rentekurven brattere. Begrepet brukes ofte i analyser av stat
zero-kurve butterfly
Zero-kurve butterfly er en rentestrategi som innebærer å kombinere posisjoner i obligasjoner med kort, mellomlang og lang løpetid for å dra nytte av endringer i rentekurvens krumning.
zero-kurve carry
Zero-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i nullkupongobligasjoner eller rentederivater, justert for finansieringskostnad og forventet endring i rentekurv
zero-kurve ekstrapolering
Zero-kurve ekstrapolering er en metode for å estimere nullkupongrenter for løpetider som ligger utenfor de observerte rentepunktene i markedet. Dette gjør det mulig å prissette obligasjoner og derivat
zero-kurve flattening
Rentebegrep som beskriver at rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på nullkupongobligasjoner krymper, noe som gjør rentekurven flatere.
zero-kurve interpolering
Zero-kurve interpolering er en matematisk teknikk for å estimere nullkupongrenter for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på kjente renter for tilstøtende løpetider.
zero-kurve inversjon
Zero-kurve inversjon oppstår når korte renter (f.eks. 2-års statsobligasjon) er høyere enn lange renter (f.eks. 10-års statsobligasjon), noe som ofte varsler en kommende resesjon.
zero-kurve key rate duration
Zero-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller renteportefølje endres når renten på et bestemt punkt på nullkupongrentekurven endres med ett prosentpoeng, mens andre
zero-kurve parallel shift
En situasjon der alle rentene langs nullkupongrentekurven endrer seg med samme antall prosentpoeng, uavhengig av løpetid.
zero-kurve roll-down
Zero-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid reduseres og renten endres.
zero-kurve steepening
Zero-kurve steepening er en rentebevegelse der nullkupongrentekurven blir brattere, enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller fordi korte renter faller mer enn lange.
zero-kurve twist
En endring i nullkupongrentekurven der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, slik at kurvens form vris.