SOFR-kurve steepening
SOFR-kurve steepening er når rentekurven basert på SOFR blir brattere, enten fordi lange renter stiger relativt til korte, eller fordi korte renter faller relativt til lange.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
SONIA-kurve bear flattening
En bear flattening av SONIA-kurven oppstår når korte SONIA-renter stiger mer enn lange SONIA-renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte i perioder med stram pengepolitikk og sentralban
SONIA-kurve bear steepening
En bear steepening av SONIA-kurven oppstår når de lange rentene i det britiske pengemarkedet stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør rentekurven brattere. Dette signaliserer ofte forventninger o
SONIA-kurve bull flattening
En situasjon i rentemarkedet der lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere. Begrepet brukes ofte om SONIA-kurven, men prinsippet gjelder alle rentekurver. 'Bull' viser
SONIA-kurve bull steepening
En rentekurvesituasjon der korte renter (for eksempel 3 måneder) faller mer enn lange renter (for eksempel 10 år), noe som gjør kurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om sentralbankens re
SONIA-kurve butterfly
En SONIA-kurve butterfly er en rentestrategi som kombinerer en kort, en mellomlang og en lang posisjon på SONIA-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
SONIA-kurve carry
SONIA-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i SONIA-rentemarkedet, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og gevinsten fra at posisjonen rull
SONIA-kurve ekstrapolering
SONIA-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på den britiske referanserenten SONIA.
SONIA-kurve flattening
SONIA-kurve flattening er en situasjon der rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på SONIA-rentekurven minker, ofte som følge av forventninger om lavere fremtidige renter eller økonomisk usi
SONIA-kurve interpolering
Beregning av rente mellom observerte løpetider på SONIA-kurven, slik at man kan estimere renter for alle løpetider.
SONIA-kurve inversjon
SONIA-kurve inversjon er en situasjon hvor korte renter i det britiske rentemarkedet, basert på SONIA (Sterling Overnight Index Average), er høyere enn lange renter. Dette fenomenet oppstår når marked
SONIA-kurve key rate duration
Key rate duration for SONIA-kurven er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon endres når renten for en bestemt løpetid på SONIA-kurven beveger seg med ett prosentpoeng, mens andre løpetider holdes
SONIA-kurve parallel shift
En parallellforskyvning av SONIA-rentekurven innebærer at rentene på alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, slik at kurvens form beholdes.
SONIA-kurve roll-down
SONIA-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon med en gitt løpetid beveger seg nedover SONIA-rentekurven over tid, slik at yield synker og prisen stiger – forutsatt en norm
SONIA-kurve steepening
SONIA-kurve steepening beskriver en situasjon hvor rentekurven basert på SONIA blir brattere, som regel fordi lange renter stiger mer enn korte renter, eller fordi korte renter faller mer enn lange. D
SONIA-kurve twist
SONIA-kurve twist er en endring i den britiske referanserentekurven (SONIA) der deler av kurven beveger seg i forskjellige retninger, ofte som følge av endrede pengepolitiske forventninger.
Sortino-ratio
Sortino-ratio er et risikomål som justerer avkastningen for nedside-risiko, i motsetning til Sharpe-ratio som bruker total volatilitet. Jo høyere Sortino-ratio, desto bedre er investeringens avkastnin
sosial obligasjon asset swap spread
Sosial obligasjon asset swap spread er et mål på meravkastningen investorer krever for å holde en sosial obligasjon sammenlignet med en risikofri referanserente, etter at obligasjonens kontantstrømmer
sparebank deposit beta
Sparebank deposit beta er et mål på hvor mye en sparebanks gjennomsnittlige innskuddsrente endrer seg når markedsrenten (for eksempel Norges Bank styringsrente) beveger seg med ett prosentpoeng. Jo hø
sparebank funding spread
Sparebank funding spread er differansen mellom renten en sparebank betaler for markedsfinansiering (for eksempel ved utstedelse av obligasjoner) og en relevant referanserente, som NIBOR eller statsobl
Special collateral
Special collateral er en spesifikk, ofte unik eiendel som stilles som sikkerhet for et lån, i motsetning til generell sikkerhet. Eksempler er bestemte aksjeposter, patenter eller spesifikke fordringer
specialty finance borrowing base
Beregnet sikkerhetsgrunnlag for tilgjengelig lånebeløp innen spesialfinansiering, basert på verdien av spesifikke eiendeler eller inntektsstrømmer som fakturaer, royalties eller leasingkontrakter.
statsrentekurve carry
Statsrentekurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår fra en posisjon i statsobligasjoner, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og endringer i rentekurven over tid.
Styringsrente
Styringsrenten er den viktigste renten som Norges Bank setter, og den påvirker andre renter i økonomien, som boliglånsrenter og innskuddsrenter.
Subordinert call protection
Subordinert call protection er en klausul i en ansvarlig obligasjon (subordinert gjeld) som hindrer utsteder i å innløse obligasjonen før en bestemt dato, typisk 5–10 år etter utstedelse. Dette gir in