swapkurve twist
Swapkurve twist er en endring i rente-swapkurven der korte og lange renter beveger seg ulikt, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller (flattening) eller omvendt (steepening).
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
swaptions assignment risk
Swaptions assignment risk er risikoen for at en investor som har solgt (shorthand) en swaption blir tvunget til å inngå den underliggende renteswappen når kjøperen utøver opsjonen.
swaptions break-even
Swaptions break-even er det underliggende rentenivået (swaprenten) ved forfall som gjør at en swaptionstrategi verken gir gevinst eller tap, tatt i betraktning den betalte premien.
swaptions cash settlement
Oppgjør i kontanter i stedet for fysisk levering av en underliggende rentebytteavtale ved utøvelse av en swaption.
swaptions charm
Swaptions charm er et mål på hvordan deltaet til en swaption endrer seg når tiden går, også kalt tidsderivert av delta. Det brukes i avansert risikostyring for å justere posisjoner når tiden nærmer se
swaptions collateral haircut
Reduksjon i verdien av sikkerhet som godtas ved handel med swaptions (opsjoner på rentebytteavtaler), for å ta høyde for markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
swaptions CSA
Swaptions CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse for swaptions i OTC-derivatmarkedet. Den fastsetter hvordan og når partene må stille sikkerhet for å reduse
swaptions delta
Swaptions delta er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når den underliggende swaprenten endres med ett basispunkt.
swaptions early exercise
Swaptions early exercise refererer til muligheten til å utøve en swaption (opsjon på en rentebytteavtale) før kontraktens forfallsdato, noe som kun er mulig for amerikanske swaptions.
swaptions gamma
Gamma for en swaption måler hvor mye delta (prisfølsomheten) endrer seg når underliggende swap-rente endres med én basisenhet. Det er et andregrads risikomål som viser krumningen i opsjonens prisprofi
swaptions initial margin
Swaptions initial margin er den sikkerheten (margin) som må stilles ved inngåelse av en swaption-kontrakt for å dekke potensiell fremtidig eksponering.
swaptions intrinsic value
Verdien av en swaption dersom den utøves umiddelbart. For en payer swaption er det differansen mellom markedsrenten og strike-renten, justert for nåverdi; for en receiver swaption er det motsatt. Hvis
swaptions ISDA schedule
En swaptions ISDA schedule er et tillegg til ISDA-avtalen som spesifiserer de individuelle vilkårene for en swaption, som opsjonstype, strike, løpetid og underliggende swap.
swaptions moneyness
Swaptions moneyness beskriver forholdet mellom dagens swaprente (spotprisen) og innløsningskursen (strike) for en swaption. Det avgjør om opsjonen er i pengene, ved pengene eller utenfor pengene, og e
swaptions netting
Swaptions netting er en avtale mellom to parter om å motregne verdien av flere swaptions-kontrakter (opsjoner på rentebytteavtaler) for å redusere kredittrisiko og kapitalbehov.
swaptions physical settlement
Oppgjør av en swaption ved fysisk levering av den underliggende rentebytteavtalen (swapen), i motsetning til kontantoppgjør.
swaptions rho
Swaptions rho er et mål på hvor mye prisen på en swaption endres når rentenivået endres med én prosentenhet.
swaptions skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser for swaptions, som ofte viser høyere volatilitet for out-of-the-money opsjoner.
swaptions smile
Swaptions smile er et mønster der implisitt volatilitet for swaptions danner en smilformet kurve når den plottes mot ulike strike-renter, noe som indikerer at markedet priser inn høyere risiko for eks
swaptions term structure
Swaptions term structure beskriver hvordan implisitt volatilitet for opsjoner på renteswapper (swaptions) varierer med ulike løpetider og underliggende swap-lengder. Den gir innsikt i markedets forven
swaptions theta
Swaptions theta er et mål på hvor mye verdien av en swaption synker per dag (eller tidsenhet) som følge av at tiden frem til forfall reduseres. Det er opsjonens tidsverdiforringelse, også kalt time de
swaptions time value
Swaptions time value er den delen av opsjonspremien som overstiger opsjonens indre verdi, og reflekterer potensialet for fremtidig gevinst før utløp.
swaptions vanna
Swaptions vanna er et andreordens risikomål for swaptions som måler endringen i delta når den underliggende volatiliteten endres, eller tilsvarende endringen i vega når den underliggende renten endres
swaptions variation margin
Swaptions variation margin er det daglige kontantoppgjøret av verdiendringer på en swaption (opsjon på rentebytteavtale) mellom partene, som sikrer at kreditteksponeringen holdes lav.
swaptions vega
Swaptions vega måler hvor mye prisen på en swaption endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng. Det er et sentralt risikomål for opsjonshandlere.