renteopsjon skew risk
Derivatbegrep for renteopsjon: risiko knyttet til forskjellig volatilitet på ulike strike-nivåer.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
renteopsjon smile
Mønster der implisitt volatilitet for renteopsjoner er høyere for både høye og lave strike-priser enn for at-the-money, og danner en smilformet kurve.
renteopsjon smile dynamics
Renteopsjon smile dynamics beskriver hvordan den implisitte volatilitetskurven for renteopsjoner (caps, floors, swaptions) endrer seg i takt med markedsforhold, og danner et karakteristisk «smil» der
renteopsjon strike
Renteopsjon strike er den forhåndsbestemte renten (innløsningskursen) som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å inngå en renteavtale til denne kursen ved opsjonens forfall. Den bestemmer om opsj
renteopsjon term structure
Renteopsjon term structure beskriver forholdet mellom løpetid og implisitt volatilitet for renteopsjoner. Den viser hvordan markedet priser usikkerhet om fremtidige renter over ulike tidshorisonter, o
renteopsjon theta
Renteopsjon theta måler hvor mye prisen på en renteopsjon faller for hver dag som går, alt annet likt. Det kalles også tidsverdifall.
renteopsjon theta decay
Theta decay i renteopsjoner er det daglige verditapet som oppstår fordi tiden frem til opsjonens utløp blir kortere, alt annet likt.
renteopsjon time value
Tidsverdi for en renteopsjon er den delen av opsjonspremien som overstiger den intrinsiske verdien, og som reflekterer tiden frem til utløp og markedets forventninger til fremtidige renteendringer.
renteopsjon underhedging
Renteopsjon underhedging er en risikostyringsstrategi der man bevisst sikrer en mindre andel av renteeksponeringen enn 100%, ved hjelp av renteopsjoner, for å spare premiekostnader samtidig som man be
renteopsjon variation margin
Variation margin for renteopsjoner er den daglige kontantoppgjørssikkerheten som stilles av en opsjonsselger (skriver) til oppgjørssentralen når markedsverdien av opsjonen endrer seg ugunstig. Sikkerh
renteopsjon vega
Renteopsjon vega er et risikomål som viser hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når den underliggende rentevolatiliteten øker eller synker med ett prosentpoeng.
renteopsjon vega exposure
Renteopsjon vega exposure måler hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten i rentemarkedet endres med ett prosentpoeng. Det er et sentralt risikomål for investorer s
renteopsjon volatility skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom renteopsjoner med ulik innløsningspris, som gir innsikt i markedets forventninger til fremtidige renteendringer og risikooppfatning.
renteopsjon volga
Renteopsjon volga er et risikomål som viser hvor mye vega (følsomhet for volatilitet) endrer seg når den underliggende volatiliteten i en renteopsjon endres. Det er et andreordens derivat som brukes i
Rentesensitivitet i netto gjeld
Rentesensitivitet i netto gjeld er et mål på hvor mye et selskaps netto gjeld og tilhørende rentekostnader endrer seg når markedsrenten beveger seg. Det avhenger av andelen gjeld med flytende rente, s
Renteswap
En renteswap er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige rentebetalinger, typisk en fast rente mot en flytende rente, for å styre risiko knyttet til renteendringer.
Repo
En repo (gjenkjøpsavtale) er en kortfristet, sikret lån der en part selger verdipapirer og samtidig avtaler å kjøpe dem tilbake på en senere dato til en høyere pris. Forskjellen i pris utgjør renten (
Repricing gap
Repricing gap er forskjellen mellom rentefølsomme eiendeler og rentefølsomme gjeld innenfor en gitt tidsperiode. Den viser hvordan en banks netto renteinntekter påvirkes av endringer i markedsrentene.
Repricing risk
Repricing risk er risikoen for at renten på et lån, obligasjon eller annet rentebærende instrument endrer seg før kontrakten fornyes eller justeres, noe som kan påvirke både låntakers betalingsevne og
reserve-based lending
Reserve-based lending er en form for lån der lånet sikres av verdien av uutvunnede naturressurser som olje, gass eller mineraler. Långiver vurderer reservenes størrelse, kvalitet og forventet inntjeni
Retail rentebærende gjeld
Retail rentebærende gjeld er lån eller obligasjoner som utstedes direkte til private investorer, ofte med lavere pålydende verdi og enklere tilgang enn institusjonelle papirer.
retailbank deposit beta
Retailbank deposit beta måler hvor mye en banks gjennomsnittlige innskuddsrente endrer seg i prosent når markedsrenten (for eksempel styringsrenten) endres med én prosentenhet. En lav beta betyr at ba
retailbank funding spread
Retailbank funding spread er differansen mellom renten en retailbank betaler for markedsfinansiering (obligasjoner/sertifikater) og en referanserente som NIBOR. Spredningen reflekterer bankens kreditt
Reverse repo
Reverse repo (omvendt gjenkjøpsavtale) er en avtale der en part selger verdipapirer med løfte om å kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt til en høyere pris. Det fungerer som et kortsiktig lån med s
Revolver drawdown
Revolver drawdown er når et selskap trekker penger fra en revolverende kredittfasilitet (revolver), det vil si en fleksibel låneavtale som gir tilgang til en bestemt kredittramme som kan benyttes, bet