renteopsjon clearing
Renteopsjon clearing er prosessen der en sentral motpart (CCP) stiller seg mellom kjøper og selger av en renteopsjon for å redusere kredittrisiko, sikre oppgjør og øke markedstransparensen.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
renteopsjon collateral haircut
Renteopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheter som stilles ved handel med renteopsjoner. Haircuten kompenserer for risikoen for at sikkerhetens verdi faller i perio
renteopsjon contango
Renteopsjon contango beskriver en markedssituasjon hvor terminrentene (forwardrenter) er høyere enn dagens spotrente, noe som fører til at renteopsjoner med lengre løpetid prises med høyere implisitt
renteopsjon CSA
En renteopsjon CSA (Credit Support Annex) er en avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom to parter i en OTC-renteopsjon, for å redusere kredittrisiko.
renteopsjon delta hedge
Derivatbegrep for renteopsjon: sikring av prisfølsomhet mot små endringer i underliggende rente ved å justere posisjonen i underliggende renteinstrumenter, slik at opsjonens delta blir nøytralisert.
renteopsjon expiry
Renteopsjon expiry er den faste datoen og tidspunktet da en renteopsjon utløper og ikke lenger kan utøves. Etter expiry blir opsjonen verdiløs dersom den ikke er 'in the money'.
renteopsjon gamma
Gamma (γ) er et risikomål som viser hvor mye deltaen til en renteopsjon endrer seg når den underliggende renten beveger seg med ett prosentpoeng. Gamma måler med andre ord hvor følsom deltaen er for e
renteopsjon gamma exposure
Gamma exposure for en renteopsjon måler hvor mye opsjonens delta endrer seg når den underliggende renten beveger seg med ett prosentpoeng. Det er et mål på opsjonens konveksitet og brukes til å styre
renteopsjon hedge ratio
Renteopsjon hedge ratio er forholdet mellom størrelsen på en sikringsposisjon opprettet med renteopsjoner og den underliggende renteeksponeringen. Den angir hvor mange opsjonskontrakter som trengs for
renteopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet for renteopsjoner er et mål på markedets forventede fremtidige volatilitet i underliggende rente (som NIBOR eller statsobligasjonsrente), utledet fra opsjonens markedspris. Den v
renteopsjon initial margin
Renteopsjon initial margin er den sikkerheten en investor må stille når han selger en renteopsjon, for å dekke potensiell motpartsrisiko og sikre at han kan oppfylle sine forpliktelser.
renteopsjon intrinsic value
Intrinsic value for en renteopsjon er den verdien opsjonen har hvis den utøves umiddelbart, beregnet som differansen mellom gjeldende rente og innløsningsrenten (strike), men aldri negativ. For en cap
renteopsjon ISDA schedule
Et tillegg til en ISDA-avtale som spesifiserer individuelle vilkår for renteopsjoner som caps, floors og swaptions, inkludert referanserente, strike, løpetid og oppgjørsmetode.
renteopsjon knock-in
En renteopsjon knock-in er en opsjon på rente som først aktiveres når en bestemt rentebarriere nås. Inntil barrieren brytes, eksisterer opsjonen ikke og kan ikke utøves.
renteopsjon knock-out
En renteopsjon knock-out er en barriereopsjon på rente som automatisk opphører dersom renten når et forhåndsbestemt nivå (knock-out-barrieren). Dette gir lavere premie, men øker risikoen for at sikrin
renteopsjon lambda
Renteopsjon lambda er et mål på hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når volatiliteten til den underliggende renten endres med én prosentenhet. Det kalles også vega og er et av de sentrale ris
renteopsjon margin call
En margin call på en renteopsjon oppstår når verdien av opsjonens underliggende sikkerhet faller under et visst nivå, og megleren krever ekstra midler for å dekke potensielle tap.
renteopsjon moneyness
Moneyness for en renteopsjon beskriver forholdet mellom opsjonens innløsningskurs (strike) og gjeldende markedsrente, og avgjør om opsjonen har egenverdi (in-the-money), ingen egenverdi (out-of-the-mo
renteopsjon overhedging
Renteopsjon overhedging er en strategi der en investor sikrer seg mot renteendringer i større omfang enn den underliggende eksponeringen tilsier, ved å kjøpe eller selge flere renteopsjoner enn nødven
renteopsjon pin risk
Risikoen for at en renteopsjon utløper nær innløsningskursen (strike), slik at det oppstår usikkerhet om opsjonen blir utøvd eller ikke, noe som kan føre til uventede posisjoner og økt markedsrisiko f
renteopsjon realized volatility
Realisert volatilitet for en renteopsjon er den faktiske svingningen i den underliggende renten over en bestemt periode, målt ved standardavviket til daglige renteendringer. Den brukes til å evaluere
renteopsjon rho exposure
Renteopsjon rho exposure er et derivatbegrep som beskriver hvor følsom prisen på en renteopsjon er for endringer i det underliggende rentenivået. Det er en av de såkalte «grekerne» i opsjonsprising og
renteopsjon roll yield
Renteopsjon roll yield er avkastningen som oppstår når du ruller en renteopsjonsposisjon fra en utløpsdato til en senere, på grunn av endringer i opsjonens tidsverdi og underliggende renteutvikling.
renteopsjon settlement
Renteopsjon settlement er prosessen for økonomisk oppgjør av en renteopsjon, hvor differansen mellom den underliggende renten og innløsningsrenten kontantoppgjøres ved utløp eller utøvelse, ofte juste
renteopsjon skew
Renteopsjon skew er forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser for renteopsjoner, og gir innsikt i markedets oppfatning av risiko for ekstreme rentebevegelser.