NOK swapkurve inversjon
NOK swapkurve inversjon er en situasjon hvor korte renter i norske kroner er høyere enn lange renter, målt ved swaprenter. Dette avviker fra den normale, stigende rentekurven og signaliserer ofte forv
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
NOK swapkurve key rate duration
NOK swapkurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en portefølje av norske renteavtaler endres når renten på et bestemt punkt langs swapkurven (for eksempel 5-års løpetid) beveger seg me
NOK swapkurve parallel shift
En situasjon der rentene på tvers av alle løpetider i NOK swapkurven endrer seg omtrent like mye i samme retning, uten at kurvens helning endres nevneverdig.
NOK swapkurve roll-down
Rentebegrep for NOK swapkurve som beskriver avkastningseffekten når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, typisk som følge av at gjenværende løpetid reduseres.
NOK swapkurve steepening
NOK swapkurve steepening er en situasjon hvor rentekurven for norske swaprenter blir brattere, typisk fordi lange renter stiger mer enn korte renter, eller korte renter faller mer enn lange.
NOK-kurve
NOK-kurven er en rentekurve som viser sammenhengen mellom rentenivå og løpetid for norske kroner, basert på statsobligasjoner eller swaprenter. Den brukes til å prise finansielle instrumenter, diskont
Non-recourse debt
Non-recourse debt er en type lån hvor långiver kun kan kreve dekning fra den pantsatte eiendelen (sikkerheten) ved mislighold, og ikke fra låntakers øvrige eiendeler eller personlige formue.
nordisk aksjefond alfa
Nordisk aksjefond alfa er et mål på meravkastningen et nordisk aksjefond oppnår utover det som kan forklares av markedets generelle bevegelser (beta). Positiv alfa indikerer at forvalteren har skapt e
nordisk aksjefond hurdle rate
Hurdle rate er den minste avkastningen et nordisk aksjefond må oppnå før forvalteren kan kreve suksesshonorar. Det fungerer som en terskel som beskytter investorene ved å sikre at forvalteren kun belø
nordisk aksjefond performance fee
Performance fee er et prestasjonsbasert honorar som et nordisk aksjefond tar ut når fondets avkastning overstiger en bestemt referanseindeks eller en fastsatt terskel (hurdle rate). Honoraret beregnes
nordisk aksjefond Sharpe ratio
Nordisk aksjefond Sharpe ratio er et mål på hvor mye meravkastning et nordisk aksjefond gir per enhet total risiko, sammenlignet med en risikofri rente.
nordisk aksjefond Sortino ratio
Nordisk aksjefond Sortino ratio er et mål på risikojustert avkastning som kun straffer negativ volatilitet (nedsiderisiko), i motsetning til Sharpe ratio som tar med all volatilitet. For nordiske aksj
notional pooling
Likviditetsordning der konsernkontoer beregnes samlet uten fysisk overføring av penger.
Nowa-kurve bull steepening
Nowa-kurve bull steepening er en situasjon i det norske rentemarkedet der korte renter (som Nowa-renten) faller mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven brattere. Det signaliserer ofte forventni
Nowa-kurve butterfly
En Nowa-kurve butterfly er en rentestrategi som innebærer å kombinere posisjoner i korte, mellomlange og lange statsobligasjoner for å tjene på endringer i rentekurvens krumning.
Nowa-kurve carry
Nowa-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i NOWA-rentekurven, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og endringer i kurvens helning.
Nowa-kurve ekstrapolering
Nowa-kurve ekstrapolering er en metode for å beregne rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte punktene på NOWA-rentekurven, for eksempel når det ikke finnes direkte markedsdata for e
Nowa-kurve flattening
Nowa-kurve flattening beskriver en situasjon hvor rentedifferansen mellom korte og lange løpetider i den norske rentekurven (Nowa-kurven) krymper. Kurven blir flatere, ofte som følge av at korte rente
Nowa-kurve interpolering
Nowa-kurve interpolering er en matematisk metode for å estimere rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, basert på den norske swaprentekurven (Nowa).
Nowa-kurve inversjon
Nowa-kurve inversjon oppstår når korte renter i det norske pengemarkedet er høyere enn lange renter. Dette er et signal om at markedet forventer lavere vekst eller rentekutt i fremtiden.
Nowa-kurve key rate duration
Nowa-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon endres når renten på et bestemt punkt på NOWA-rentekurven endres med én prosentenhet, mens andre løpetider holdes uendret.
Nowa-kurve parallel shift
Et parallellskift i Nowa-kurven innebærer at rentene på tvers av alle løpetider endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, uten at kurvens helning eller krumning endres.
Nowa-kurve roll-down
Nowa-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon med fast rente beveger seg nedover NOWA-rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid blir kortere og yielden endrer seg.
Nowa-kurve steepening
Nowa-kurve steepening betyr at rentekurven for norske NOWA-renter blir brattere, vanligvis fordi lange renter stiger relativt til korte renter, eller fordi korte renter faller relativt til lange rente
Nowa-swap
En renteswap der den flytende renten er knyttet til den norske overnattenrenten Nowa.