zero-kurve inversjon
Zero-kurve inversjon oppstår når korte renter (f.eks. 2-års statsobligasjon) er høyere enn lange renter (f.eks. 10-års statsobligasjon), noe som ofte varsler en kommende resesjon.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
zero-kurve key rate duration
Zero-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller renteportefølje endres når renten på et bestemt punkt på nullkupongrentekurven endres med ett prosentpoeng, mens andre
zero-kurve parallel shift
En situasjon der alle rentene langs nullkupongrentekurven endrer seg med samme antall prosentpoeng, uavhengig av løpetid.
zero-kurve roll-down
Zero-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid reduseres og renten endres.
zero-kurve steepening
Zero-kurve steepening er en rentebevegelse der nullkupongrentekurven blir brattere, enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller fordi korte renter faller mer enn lange.
zero-kurve twist
En endring i nullkupongrentekurven der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, slik at kurvens form vris.