zero-kurve key rate duration
Zero-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller renteportefølje endres når renten på et bestemt punkt på nullkupongrentekurven endres med ett prosentpoeng, mens andre
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
zero-kurve roll-down
Zero-kurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid reduseres og renten endres.
zero-kurve twist
En endring i nullkupongrentekurven der korte og lange renter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, slik at kurvens form vris.