statsrentekurve carry
Statsrentekurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår fra en posisjon i statsobligasjoner, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og endringer i rentekurven over tid.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
statsrentekurve ekstrapolering
Statsrentekurve ekstrapolering er en metode for å beregne rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte rentene i markedet, for eksempel for 30 år når det kun handles statsobligasjoner me
statsrentekurve flattening
Statsrentekurve flattening er en situasjon der renteforskjellen mellom lange og korte statsobligasjoner minker, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte når sentralbanken strammer inn pengep
statsrentekurve interpolering
Statsrentekurve interpolering er metoden for å beregne en hypotetisk rente for en løpetid som ikke har en direkte observert statsobligasjonsrente, ved å bruke kjente renter for nærliggende løpetider.
statsrentekurve inversjon
Statsrentekurve inversjon oppstår når korte renter (for eksempel på 2-årige statsobligasjoner) er høyere enn lange renter (for eksempel på 10-årige statsobligasjoner). Dette er et uvanlig fenomen som
statsrentekurve key rate duration
Statsrentekurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller en portefølje endres når renten for én bestemt løpetid på statsrentekurven endres med 100 basispunkter, mens alle
statsrentekurve parallel shift
Rentebegrep for statsrentekurve: rentene flytter seg omtrent likt på tvers av løpetider.
statsrentekurve roll-down
Avkastningseffekten når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid, ettersom gjenværende løpetid reduseres og rentenivået typisk faller.
statsrentekurve steepening
Statsrentekurve steepening beskriver en situasjon hvor rentekurven for statsobligasjoner blir brattere, typisk fordi lange renter stiger relativt til korte renter, eller korte renter faller relativt t
statsrentekurve twist
En endring i statsrentekurven der korte og lange renter beveger seg i motsatte retninger, slik at kurvens helning endres, i motsetning til en parallellforskyvning.
step-up coupon
En step-up coupon er en klausul i en obligasjon eller et lån som innebærer at kupongrenten øker dersom utstederen ikke oppfyller forhåndsdefinerte bærekraftsmål. Dette gir et økonomisk insentiv til å
stiftelse illikviditetsbudsjett
Formuesforvaltning for stiftelse: ramme for hvor mye som kan bindes i private markeder, eiendom eller andre illikvide eiendeler.
stiftelse kapitalbevaringsmål
Formuesforvaltning for stiftelse med mål om å bevare realverdi eller nominell kapital over tid.
stiftelse konsentrasjonsrisiko
Risikoen for at en stiftelse lider store tap fordi en for stor andel av formuen er plassert i én enkelt eiendel, én sektor eller hos én motpart. Slik manglende spredning kan true stiftelsens evne til
stiftelse likviditetsreserve
Formuesforvaltning for stiftelse: kontanter eller sikre plasseringer satt av til kortsiktige behov.
stiftelse risikobudsjett
Stiftelse risikobudsjett er en metode for å fastsette maksimal risiko en stiftelses portefølje kan ta, målt med volatilitet, maksimal drawdown eller tracking error. Budsjettet fordeles på aktivaklasse
stiftelse skatteoptimalisering
Formuesforvaltning for stiftelser der investeringer tilpasses for å redusere eller utsette skatt innenfor gjeldende regelverk, slik at mer av avkastningen kan brukes til stiftelsens allmennyttige form
stiftelse uttaksstrategi
En stiftelse uttaksstrategi er en plan for hvordan en stiftelse kan ta ut kapital fra sin formuesportefølje over tid, samtidig som den bevarer realverdien av grunnkapitalen og sikrer evnen til å oppfy
stiftelse valutasikring
Formuesforvaltning for stiftelse: tiltak for å redusere svingninger fra utenlandsk valuta.
strategic asset allocation
Langsiktig fordeling av investeringskapital mellom ulike aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og eiendom, basert på investorens mål, risikotoleranse og tidshorisont.
Stress test
En stress test er en risikosimulering som analyserer hvordan en finansportefølje, bank eller økonomi vil klare seg under ekstreme, men realistiske ugunstige forhold som børskrakk, rentesjokk eller res
structured note delta hedge
Sikring av prisfølsomhet mot små endringer i underliggende aktivum for strukturerte noter, der utsteder justerer en hedgeposisjon for å oppnå delta-nøytralitet.
structured note gamma exposure
Gamma-eksponering i en strukturert obligasjon (structured note) måler hvor mye delta (prisfølsomheten) endrer seg når prisen på det underliggende aktivaet beveger seg. Det er et mål på risikoen for at
structured note pin risk
Pin risk i strukturerte noter oppstår når prisen på det underliggende aktivumet ved forfall ligger svært nær en forhåndsbestemt terskel (strike, barriere eller kupongtrigger), slik at det endelige utb
structured note rho exposure
Structured note rho exposure er et mål på hvor følsom verdien av en strukturert note er for endringer i rentenivået. Det er en av de såkalte greske risikofaktorene og brukes til å vurdere renterisikoe