SOFR-kurve ekstrapolering
SOFR-kurve ekstrapolering er metoden for å beregne rentesatser for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å forlenge SOFR-rentekurven utover de tilgjengelige datapunktene. Teknikke
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
SOFR-kurve flattening
SOFR-kurve flattening beskriver en situasjon hvor rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på SOFR-baserte rentekontrakter krymper, noe som gjør rentekurven flatere.
SOFR-kurve interpolering
SOFR-kurve interpolering er metoden for å beregne rentenivået for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, ved å bruke kjente SOFR-renter for tilgrensende løpetider.
SOFR-kurve inversjon
SOFR-kurve inversjon oppstår når korte SOFR-renter er høyere enn lange SOFR-renter, noe som ofte tolkes som et varsel om økonomisk nedgang.
SOFR-kurve key rate duration
SOFR-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller et rentepapir endres når renten for en bestemt løpetid på SOFR-rentekurven endres med ett prosentpoeng, mens alle andre
SOFR-kurve parallel shift
En situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider på SOFR-kurven endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
SOFR-kurve roll-down
Rentebegrep for SOFR-kurve: avkastningseffekt når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid.
SOFR-kurve steepening
SOFR-kurve steepening er når rentekurven basert på SOFR blir brattere, enten fordi lange renter stiger relativt til korte, eller fordi korte renter faller relativt til lange.
SOFR-kurve twist
SOFR-kurve twist er en endring i SOFR-rentekurven der korte og lange renter beveger seg i ulik retning, ofte som følge av endrede forventninger til pengepolitikk eller økonomisk vekst.
Soft currency
Soft currency, også kalt myk valuta, er en valuta som er ustabil, har lav likviditet og ofte svinger mye i verdi. Slike valutaer kommer gjerne fra land med økonomisk eller politisk ustabilitet, høy in
solar ABS delinquency rate
Andel av lån i en solar ABS-portefølje som er forsinket med betaling, målt i prosent. Gir tidlig varsel om potensielle kredittap.
solar ABS prepayment speed
Solar ABS prepayment speed er et mål på hvor raskt låntakere i en portefølje av solcellelån betaler tilbake hovedstolen før den opprinnelige forfallsdatoen. Det uttrykkes ofte som en årlig prosentsats
solar ABS recovery rate
Solar ABS recovery rate er den andelen av den opprinnelige eksponeringen i et verdipapir sikret med solenergilån (ABS) som forventes inndrevet etter at låntaker har misligholdt. Den uttrykkes som en p
solar ABS reserve account
En solar ABS reserve account er en øremerket konto i en asset-backed security (ABS) struktur basert på solenergilån, som fungerer som en buffer mot tap eller likviditetsbehov for å beskytte investoren
solar ABS servicer risk
Solar ABS servicer risk er risikoen for at administrasjonen og innkrevingen av lånene i en solar asset-backed security (ABS) svekkes, noe som kan redusere kontantstrømmene til investorene.
solar ABS trigger event
En solar ABS trigger event er en forhåndsdefinert hendelse i en verdipapirisering av solenergilån som endrer fordelingen av kontantstrømmer for å beskytte investorer, typisk utløst av økt mislighold e
solparkfinansiering cash sweep
Prosjektfinansbegrep for solparkfinansiering: bruk av overskuddskontantstrøm til ekstra nedbetaling av lån.
Solvency opinion
En solvency opinion er en uavhengig uttalelse, vanligvis fra et kredittvurderingsbyrå, om et selskaps evne til å oppfylle sine langsiktige finansielle forpliktelser. Den brukes ofte for forsikringssel
Solvens II SCR
Kapitalkrav som skal dekke uventede tap i et forsikringsselskap med 99,5 % sikkerhet over ett år, fastsatt under Solvens II-regelverket.
SONIA-kurve bear flattening
En bear flattening av SONIA-kurven oppstår når korte SONIA-renter stiger mer enn lange SONIA-renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte i perioder med stram pengepolitikk og sentralban
SONIA-kurve bear steepening
En bear steepening av SONIA-kurven oppstår når de lange rentene i det britiske pengemarkedet stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør rentekurven brattere. Dette signaliserer ofte forventninger o
SONIA-kurve bull flattening
En situasjon i rentemarkedet der lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere. Begrepet brukes ofte om SONIA-kurven, men prinsippet gjelder alle rentekurver. 'Bull' viser
SONIA-kurve bull steepening
En rentekurvesituasjon der korte renter (for eksempel 3 måneder) faller mer enn lange renter (for eksempel 10 år), noe som gjør kurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om sentralbankens re
SONIA-kurve butterfly
En SONIA-kurve butterfly er en rentestrategi som kombinerer en kort, en mellomlang og en lang posisjon på SONIA-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
SONIA-kurve carry
SONIA-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i SONIA-rentemarkedet, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og gevinsten fra at posisjonen rull