renteopsjon margin call
En margin call på en renteopsjon oppstår når verdien av opsjonens underliggende sikkerhet faller under et visst nivå, og megleren krever ekstra midler for å dekke potensielle tap.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
renteopsjon moneyness
Moneyness for en renteopsjon beskriver forholdet mellom opsjonens innløsningskurs (strike) og gjeldende markedsrente, og avgjør om opsjonen har egenverdi (in-the-money), ingen egenverdi (out-of-the-mo
renteopsjon overhedging
Renteopsjon overhedging er en strategi der en investor sikrer seg mot renteendringer i større omfang enn den underliggende eksponeringen tilsier, ved å kjøpe eller selge flere renteopsjoner enn nødven
renteopsjon physical delivery
En renteopsjon med fysisk levering (physical delivery) er en opsjon på en rentebærende eiendel, for eksempel en obligasjon, hvor utøvelsen resulterer i faktisk overføring av den underliggende eiendele
renteopsjon physical settlement
En renteopsjon med physical settlement er en opsjon der oppgjøret ved innløsning skjer ved fysisk levering av den underliggende rentebærende eiendelen (for eksempel en obligasjon), i stedet for et kon
renteopsjon pin risk
Risikoen for at en renteopsjon utløper nær innløsningskursen (strike), slik at det oppstår usikkerhet om opsjonen blir utøvd eller ikke, noe som kan føre til uventede posisjoner og økt markedsrisiko f
renteopsjon rho
Rho er et mål på hvor mye prisen på en opsjon endrer seg når den risikofrie renten endres med ett prosentpoeng. For kjøpsopsjoner er rho positiv, for salgsopsjoner negativ.
renteopsjon rho exposure
Renteopsjon rho exposure er et derivatbegrep som beskriver hvor følsom prisen på en renteopsjon er for endringer i det underliggende rentenivået. Det er en av de såkalte «grekerne» i opsjonsprising og
renteopsjon roll yield
Renteopsjon roll yield er avkastningen som oppstår når du ruller en renteopsjonsposisjon fra en utløpsdato til en senere, på grunn av endringer i opsjonens tidsverdi og underliggende renteutvikling.
renteopsjon settlement
Renteopsjon settlement er prosessen for økonomisk oppgjør av en renteopsjon, hvor differansen mellom den underliggende renten og innløsningsrenten kontantoppgjøres ved utløp eller utøvelse, ofte juste
renteopsjon skew
Renteopsjon skew er forskjellen i implisitt volatilitet mellom ulike innløsningskurser for renteopsjoner, og gir innsikt i markedets oppfatning av risiko for ekstreme rentebevegelser.
renteopsjon skew risk
Derivatbegrep for renteopsjon: risiko knyttet til forskjellig volatilitet på ulike strike-nivåer.
renteopsjon term structure
Renteopsjon term structure beskriver forholdet mellom løpetid og implisitt volatilitet for renteopsjoner. Den viser hvordan markedet priser usikkerhet om fremtidige renter over ulike tidshorisonter, o
renteopsjon theta
Renteopsjon theta måler hvor mye prisen på en renteopsjon faller for hver dag som går, alt annet likt. Det kalles også tidsverdifall.
renteopsjon theta decay
Theta decay i renteopsjoner er det daglige verditapet som oppstår fordi tiden frem til opsjonens utløp blir kortere, alt annet likt.
renteopsjon time value
Tidsverdi for en renteopsjon er den delen av opsjonspremien som overstiger den intrinsiske verdien, og som reflekterer tiden frem til utløp og markedets forventninger til fremtidige renteendringer.
renteopsjon vanna
Renteopsjon vanna er et andreordens gresk begrep som måler hvordan deltaet til en renteopsjon endres når volatiliteten endres, eller hvordan vega endres når renten endres. Det er et mål på samspillet
renteopsjon variation margin
Variation margin for renteopsjoner er den daglige kontantoppgjørssikkerheten som stilles av en opsjonsselger (skriver) til oppgjørssentralen når markedsverdien av opsjonen endrer seg ugunstig. Sikkerh
renteopsjon vega exposure
Renteopsjon vega exposure måler hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når den implisitte volatiliteten i rentemarkedet endres med ett prosentpoeng. Det er et sentralt risikomål for investorer s
renteopsjon volatility skew
Forskjellen i implisitt volatilitet mellom renteopsjoner med ulik innløsningspris, som gir innsikt i markedets forventninger til fremtidige renteendringer og risikooppfatning.
Renteparitet
Renteparitet er en økonomisk teori som sier at rentedifferansen mellom to land skal være lik den forventede endringen i valutakursen mellom landene. Dette forhindrer arbitrasjemuligheter ved å utligne
Renterisiko
Renterisiko er risikoen for at verdien av et rentepapir (som en obligasjon) faller når markedsrentene stiger. Jo lengre løpetid og lavere kupongrente, desto større er renterisikoen.
Renters rente
Renters rente, også kalt sammensatt rente, er renter som beregnes på både det opprinnelige beløpet (hovedstolen) og de allerede påløpte rentene. Dette fører til en eksponentiell vekst over tid, i mots
Rentescenario
Et rentescenario er en fremskrivning av mulig fremtidig renteutvikling, brukt til å vurdere risiko og avkastning i rentepapirer som obligasjoner.
Rentesensitivitet i egenkapitalverdi
Rentesensitivitet i egenkapitalverdi måler hvor mye verdien av et selskaps egenkapital endres når markedsrenten stiger eller faller med ett prosentpoeng. Den er et sentralt risikomål for aksjeinvestor