rentefond tracking error
Rentefond tracking error er standardavviket til forskjellen mellom avkastningen til et rentefond og avkastningen til dets referanseindeks. Det måler hvor mye fondets avkastning avviker fra indeksen ov
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
rentefond turnover
Rentefond turnover er et mål på hvor stor del av et rentefonds portefølje som byttes ut i løpet av en periode, vanligvis ett år. Det angir hvor aktivt fondet forvaltes.
Rentekurve
En rentekurve viser sammenhengen mellom rentenivået og løpetiden for obligasjoner med samme kredittrisiko, typisk statsobligasjoner.
Rentemargin
Rentemargin er forskjellen mellom en banks renteinntekter og rentekostnader, målt som prosent av gjennomsnittlige rentebærende eiendeler. Den viser hvor lønnsom bankens utlånsvirksomhet er.
Rentemøte
Et rentemøte er et fastsatt møte i sentralbanken der styringsrenten fastsettes for å påvirke pengepolitikken.
renteopsjon assignment risk
Risiko for at en selger (short) av en renteopsjon blir tvunget til å oppfylle kontrakten ved at kjøperen utøver opsjonen, noe som medfører levering eller kontantoppgjør av underliggende renteinstrumen
renteopsjon backwardation
Renteopsjon backwardation oppstår når kortsiktige renteopsjoner har høyere pris enn langsiktige renteopsjoner med samme underliggende aktiva. Fenomenet indikerer at markedet forventer fallende renter
renteopsjon break-even
Renteopsjon break-even er det rentenivået hvor en renteopsjon verken gir gevinst eller tap ved forfall. For en kjøpsopsjon (call) er break-even lik innløsningskursen pluss betalt premie. For en salgso
renteopsjon cash settlement
En renteopsjon med cash settlement er en opsjon på en referanserente (som NIBOR eller statsrente) som ved innløsning gjøres opp i kontanter. Differansen mellom innløsningskursen og den faktiske renten
renteopsjon charm
Renteopsjon charm er et tredjeordens gresk begrep som måler endringen i en opsjons delta over tid. Det kalles også delta decay.
renteopsjon clearing
Renteopsjon clearing er prosessen der en sentral motpart (CCP) stiller seg mellom kjøper og selger av en renteopsjon for å redusere kredittrisiko, sikre oppgjør og øke markedstransparensen.
renteopsjon collateral haircut
Renteopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheter som stilles ved handel med renteopsjoner. Haircuten kompenserer for risikoen for at sikkerhetens verdi faller i perio
renteopsjon contango
Renteopsjon contango beskriver en markedssituasjon hvor terminrentene (forwardrenter) er høyere enn dagens spotrente, noe som fører til at renteopsjoner med lengre løpetid prises med høyere implisitt
renteopsjon CSA
En renteopsjon CSA (Credit Support Annex) er en avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom to parter i en OTC-renteopsjon, for å redusere kredittrisiko.
renteopsjon delta
Renteopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når den underliggende renten beveger seg med ett basispunkt. Det hjelper investorer å forstå risikoen og følsomheten i opsjo
renteopsjon delta hedge
Derivatbegrep for renteopsjon: sikring av prisfølsomhet mot små endringer i underliggende rente ved å justere posisjonen i underliggende renteinstrumenter, slik at opsjonens delta blir nøytralisert.
renteopsjon early exercise
Renteopsjon early exercise er muligheten til å utøve en renteopsjon før dens forfallsdato, typisk for amerikanske opsjoner. Dette gir innehaveren fleksibilitet til å realisere gevinst eller stoppe tap
renteopsjon expiry
Renteopsjon expiry er den faste datoen og tidspunktet da en renteopsjon utløper og ikke lenger kan utøves. Etter expiry blir opsjonen verdiløs dersom den ikke er 'in the money'.
renteopsjon gamma
Gamma (γ) er et risikomål som viser hvor mye deltaen til en renteopsjon endrer seg når den underliggende renten beveger seg med ett prosentpoeng. Gamma måler med andre ord hvor følsom deltaen er for e
renteopsjon gamma exposure
Gamma exposure for en renteopsjon måler hvor mye opsjonens delta endrer seg når den underliggende renten beveger seg med ett prosentpoeng. Det er et mål på opsjonens konveksitet og brukes til å styre
renteopsjon hedge ratio
Renteopsjon hedge ratio er forholdet mellom størrelsen på en sikringsposisjon opprettet med renteopsjoner og den underliggende renteeksponeringen. Den angir hvor mange opsjonskontrakter som trengs for
renteopsjon implied volatility
Implisitt volatilitet for renteopsjoner er et mål på markedets forventede fremtidige volatilitet i underliggende rente (som NIBOR eller statsobligasjonsrente), utledet fra opsjonens markedspris. Den v
renteopsjon initial margin
Renteopsjon initial margin er den sikkerheten en investor må stille når han selger en renteopsjon, for å dekke potensiell motpartsrisiko og sikre at han kan oppfylle sine forpliktelser.
renteopsjon ISDA schedule
Et tillegg til en ISDA-avtale som spesifiserer individuelle vilkår for renteopsjoner som caps, floors og swaptions, inkludert referanserente, strike, løpetid og oppgjørsmetode.
renteopsjon lambda
Renteopsjon lambda er et mål på hvor mye prisen på en renteopsjon endrer seg når volatiliteten til den underliggende renten endres med én prosentenhet. Det kalles også vega og er et av de sentrale ris