rentefond Sortino ratio
Rentefond Sortino ratio er et mål på hvor mye meravkastning et rentefond gir per enhet nedsiderisiko, altså kun den negative variasjonen i avkastningen.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
rentefond style drift
Rentefond style drift er når et rentefonds faktiske investeringsstil – som durasjon, kredittkvalitet eller geografisk fokus – gradvis avviker fra den opprinnelige strategien som ble kommunisert til in
rentefond swing pricing
Swing pricing er en justering av andelsverdien i et rentefond for å kompensere for transaksjonskostnader ved store inn- eller utstrømmer, slik at eksisterende investorer ikke blir skadelidende.
rentefond tracking error
Rentefond tracking error er standardavviket til forskjellen mellom avkastningen til et rentefond og avkastningen til dets referanseindeks. Det måler hvor mye fondets avkastning avviker fra indeksen ov
rentefond turnover
Rentefond turnover er et mål på hvor stor del av et rentefonds portefølje som byttes ut i løpet av en periode, vanligvis ett år. Det angir hvor aktivt fondet forvaltes.
Rentekostnad
Rentekostnad er prisen du betaler for å låne penger, oppgitt som en prosentandel av lånebeløpet per år.
Rentekurve
En rentekurve viser sammenhengen mellom rentenivået og løpetiden for obligasjoner med samme kredittrisiko, typisk statsobligasjoner.
Rentemargin
Rentemargin er forskjellen mellom en banks renteinntekter og rentekostnader, målt som prosent av gjennomsnittlige rentebærende eiendeler. Den viser hvor lønnsom bankens utlånsvirksomhet er.
renteopsjon assignment risk
Risiko for at en selger (short) av en renteopsjon blir tvunget til å oppfylle kontrakten ved at kjøperen utøver opsjonen, noe som medfører levering eller kontantoppgjør av underliggende renteinstrumen
renteopsjon basis risk
Basisrisikoen som oppstår når en renteopsjon ikke beveger seg perfekt motsatt av den underliggende renteeksponeringen som sikres. Forskjeller i referanserente, løpetid eller markedsforhold gjør at sik
renteopsjon clearing
Renteopsjon clearing er prosessen der en sentral motpart (CCP) stiller seg mellom kjøper og selger av en renteopsjon for å redusere kredittrisiko, sikre oppgjør og øke markedstransparensen.
renteopsjon collateral haircut
Renteopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheter som stilles ved handel med renteopsjoner. Haircuten kompenserer for risikoen for at sikkerhetens verdi faller i perio
renteopsjon contango
Renteopsjon contango beskriver en markedssituasjon hvor terminrentene (forwardrenter) er høyere enn dagens spotrente, noe som fører til at renteopsjoner med lengre løpetid prises med høyere implisitt
renteopsjon CSA
En renteopsjon CSA (Credit Support Annex) er en avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom to parter i en OTC-renteopsjon, for å redusere kredittrisiko.
renteopsjon ISDA schedule
Et tillegg til en ISDA-avtale som spesifiserer individuelle vilkår for renteopsjoner som caps, floors og swaptions, inkludert referanserente, strike, løpetid og oppgjørsmetode.
renteopsjon netting
Renteopsjon netting er en avtalt motregning av eksponeringer knyttet til renteopsjoner mellom to parter, slik at kun nettoverdien av kontraktene gjøres opp.
renteopsjon physical delivery
En renteopsjon med fysisk levering (physical delivery) er en opsjon på en rentebærende eiendel, for eksempel en obligasjon, hvor utøvelsen resulterer i faktisk overføring av den underliggende eiendele
renteopsjon physical settlement
En renteopsjon med physical settlement er en opsjon der oppgjøret ved innløsning skjer ved fysisk levering av den underliggende rentebærende eiendelen (for eksempel en obligasjon), i stedet for et kon
renteopsjon pin risk
Risikoen for at en renteopsjon utløper nær innløsningskursen (strike), slik at det oppstår usikkerhet om opsjonen blir utøvd eller ikke, noe som kan føre til uventede posisjoner og økt markedsrisiko f
renteopsjon strike
Renteopsjon strike er den forhåndsbestemte renten (innløsningskursen) som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å inngå en renteavtale til denne kursen ved opsjonens forfall. Den bestemmer om opsj
renteopsjon term structure
Renteopsjon term structure beskriver forholdet mellom løpetid og implisitt volatilitet for renteopsjoner. Den viser hvordan markedet priser usikkerhet om fremtidige renter over ulike tidshorisonter, o
renteopsjon variation margin
Variation margin for renteopsjoner er den daglige kontantoppgjørssikkerheten som stilles av en opsjonsselger (skriver) til oppgjørssentralen når markedsverdien av opsjonen endrer seg ugunstig. Sikkerh
Renterisiko
Renterisiko er risikoen for at verdien av et rentepapir (som en obligasjon) faller når markedsrentene stiger. Jo lengre løpetid og lavere kupongrente, desto større er renterisikoen.
Renters rente
Renters rente, også kalt sammensatt rente, er renter som beregnes på både det opprinnelige beløpet (hovedstolen) og de allerede påløpte rentene. Dette fører til en eksponentiell vekst over tid, i mots
Rentesensitivitet i netto resultat
Rentesensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps resultat endrer seg når rentenivået endrer seg, spesielt relevant for finansselskaper og selskaper med høy gjeld.